當(dāng)月連續(xù)代表什么，什么是股指期貨當(dāng)月連續(xù)和下月連續(xù)

來源：整理時(shí)間：2023-07-13 07:16:51 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，什么是股指期貨當(dāng)月連續(xù)和下月連續(xù)

IF1104 IF代表股指期貨11代表2011年04 代表4月合約當(dāng)月連續(xù)是股指期貨術(shù)語，指所有的最近一個(gè)月份的合約連續(xù)起來，“當(dāng)月連續(xù)”不是一個(gè)固定的月份，而總是變動(dòng)的。比如今天是4.11，那么“當(dāng)月連續(xù)”就是IF1104，下月連續(xù)IF1105 ，如果過了2011年4月15日（IF1104交割的日子），則“當(dāng)月連續(xù)”又變成IF1105 下月連續(xù)IF1106

就是所有的最近一個(gè)月份（并非當(dāng)前月份，下面解釋）的合約連續(xù)起來，因?yàn)楹霞s月份的遠(yuǎn)近不同，其價(jià)格變化規(guī)律也不同。比如交割月的價(jià)格最接近于現(xiàn)貨價(jià)格，而距離交割月三、四個(gè)月后的合約則是交易量最大的。所以為了研究上的方便，就采取了“連續(xù)”合約的形式來觀察，這里的“當(dāng)月連續(xù)”不是一個(gè)固定的月份，而總是變動(dòng)的。比如今天是12.22，那么“當(dāng)月連續(xù)”就是if0901，因?yàn)閕f0812在12月19日已經(jīng)交割了（每月第三個(gè)周五交割）。如果過了09年1月16日（if0901交割的日子），則“當(dāng)月連續(xù)”又變成if0902了。

什么是股指期貨當(dāng)月連續(xù)和下月連續(xù)

2，滬深當(dāng)月代表什么意思

的鼓搗鼓搗

期貨中“當(dāng)月連續(xù)”其實(shí)只是供投資者參考的。因?yàn)槠谪洉?huì)到期，到期了就沒有了。這點(diǎn)不象股票上市了就一直在那里，你可以查閱幾年前的行情。每個(gè)期貨合約只存在幾個(gè)月。那么你想看看它的長(zhǎng)期趨勢(shì)就只有看“連續(xù)”。比如“當(dāng)月連續(xù)”，目前是 IF1005。等5月底這個(gè)合約到期終結(jié)了。就把 1006作為“當(dāng)月連續(xù)”。這樣在幾年后還可以查到今天的當(dāng)月合約指標(biāo)。便于投資者做長(zhǎng)期技術(shù)分析之用。下季連續(xù),隔季連續(xù)同樣道理。1005就是10年5月到期交割的合約。以此類推。對(duì)將來指數(shù)的參考意義，因?yàn)楝F(xiàn)在股指期貨剛剛開出。還不能體現(xiàn)。在成熟市場(chǎng)，這個(gè)應(yīng)該就是大家對(duì)于合約對(duì)應(yīng)月份指數(shù)的預(yù)判。比如1012合約就是大家對(duì)今年年底指數(shù)的猜測(cè)。所謂主力合約就是當(dāng)前成交量最大的合約。一般就是近期的。到臨近這個(gè)合約到期會(huì)轉(zhuǎn)移到下一合約?，F(xiàn)在滬深300的點(diǎn)位是3180,滬深1005的點(diǎn)位是3226。這就是說明現(xiàn)在市場(chǎng)上投資者對(duì)于5月底滬深300指數(shù)期望值平衡點(diǎn)在3226 。說明大家還是比較看好后市。目前股指期貨開出的IF系列合約標(biāo)的物就是滬深300指數(shù)。

滬深當(dāng)月代表什么意思

3，請(qǐng)問行情里的連續(xù)是什么意思沒能理解

指股指期貨的主力合約

期貨行情分析包括基本分析法和技術(shù)分析法。　　基本分析法是根據(jù)商品的產(chǎn)量、消費(fèi)量和庫存量，即根據(jù)商品的供給和需求關(guān)系以及影響供求關(guān)系變化的種種因素來預(yù)測(cè)商品價(jià)格走勢(shì)的分析方法。　　特點(diǎn)：　　1 分析價(jià)格變動(dòng)的中長(zhǎng)期趨勢(shì) 　　2 研究的是價(jià)格變動(dòng)的根本原因　　3 主要分析的是宏觀性因素　　需求與市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系：　　需求法則：　　1 價(jià)格越高，對(duì)它的需求量越?。粌r(jià)格越低，需求量越大。　　2 消費(fèi)者的收入。收入增加會(huì)導(dǎo)致對(duì)商品需求量的增加。　　3 消費(fèi)者的偏好。　　4 相關(guān)商品價(jià)格的變化。　　5 消費(fèi)者預(yù)期的影響。　　技術(shù)分析法是通過對(duì)市場(chǎng)行為本身的分析來預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)方向，即主要是對(duì)期貨市場(chǎng)的日常交易狀態(tài)、價(jià)格變動(dòng)、交易量與持倉量的變化等資料，按照時(shí)間順序繪制成圖形或圖表，或形成一定的指標(biāo)系統(tǒng)，然后針對(duì)這些圖形、圖表或指標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行分析研究，以預(yù)測(cè)期貨價(jià)格走勢(shì)的方法。　　市場(chǎng)三項(xiàng)假設(shè)：　　1 市場(chǎng)行為反映一切　　2 價(jià)格呈趨勢(shì)變動(dòng) 　　3 歷史會(huì)重演　　技術(shù)分析法的特點(diǎn)：　　1 量化指標(biāo)特性　　2 趨勢(shì)追逐特性　　3 技術(shù)分析直觀現(xiàn)實(shí) K線圖，你看的懂不？

當(dāng)月連續(xù)是指當(dāng)月成交量最大的主力合約組成的K線圖。下面的就以此類推咯。。。

請(qǐng)問行情里的連續(xù)是什么意思沒能理解

4，股指期貨中的當(dāng)月連續(xù)和下月連續(xù)怎么寫

期貨中當(dāng)月連續(xù)指所有的最近一個(gè)月份(并非當(dāng)前月份，下面解釋)的合約連續(xù)起來，因?yàn)楹霞s月份的遠(yuǎn)近不同，其價(jià)格變化規(guī)律也不同。比如交割月的價(jià)格最接近于現(xiàn)貨價(jià)格，而距離交割月三、四個(gè)月后的合約則是交易量最大的。所以為了研究上的方便，就采取了“連續(xù)”合約的形式來觀察，這里的“當(dāng)月連續(xù)”不是一個(gè)固定的月份，而總是變動(dòng)的。比如今天是12.22，那么“當(dāng)月連續(xù)”就是IF0901，因?yàn)镮F0812在12月19日已經(jīng)交割了(每月第三個(gè)周五交割)。如果過了09年1月16日(IF0901交割的日子)，則“當(dāng)月連續(xù)”又變成IF0902了。IF是滬深300股指期貨的代碼，IF當(dāng)月連續(xù)就是滬深300股指期貨的當(dāng)月連續(xù)。?股指期貨會(huì)顯示4個(gè)月的價(jià)格：主力合約當(dāng)月、下月、下兩個(gè)季月。就目前對(duì)應(yīng)的就是1108、1109、1112、1201當(dāng)月連續(xù)：主力合約的價(jià)格;下月連續(xù)：主力合約之后的那個(gè)月的價(jià)格;下季連續(xù)：主力合約之后的下個(gè)季月(簡(jiǎn)稱為第一個(gè)季月)的價(jià)格;隔季連續(xù)：主力合約之后的第二個(gè)季月(在下季連續(xù)基礎(chǔ)上加3個(gè)月)的價(jià)格。股指期貨術(shù)語，以當(dāng)月連續(xù)為例，指所有的最近一個(gè)月份（并非當(dāng)前月份，下面解釋）的合約連續(xù)起來，因?yàn)楹霞s月份的遠(yuǎn)近不同，其價(jià)格變化規(guī)律也不同。比如交割月的價(jià)格最接近于現(xiàn)貨價(jià)格，而距離交割月三、四個(gè)月后的合約則是交易量最大的。所以為了研究上的方便，就采取了“連續(xù)”合約的形式來觀察，這里的“當(dāng)月連續(xù)”不是一個(gè)固定的月份，而總是變動(dòng)的。比如今天是12.22，那么“當(dāng)月連續(xù)”就是IF0901，因?yàn)镮F0812在12月19日已經(jīng)交割了（每月第三個(gè)周五交割）。如果過了09年1月16日（IF0901交割的日子），則“當(dāng)月連續(xù)”又變成IF0902了。IF是滬深300股指期貨的代碼，IF當(dāng)月連續(xù)就是滬深300股指期貨的當(dāng)月連續(xù)。

5，股指期貨當(dāng)月連續(xù)是什么意思啊

滬深300股票指數(shù)由中證指數(shù)公司編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)位1000點(diǎn).滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300只A股作為樣本,其中滬市有179只，深市121只樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大，流動(dòng)性好的股票。滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場(chǎng)六成左右的市值，具有良好的市場(chǎng)代表性。作為一種商品。滬深300股指期貨是以滬深300指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨品種，在2010年4月由中國金融期貨交易所推出

就是所有的最近一個(gè)月份（并非當(dāng)前月份，下面解釋）的合約連續(xù)起來，因?yàn)楹霞s月份的遠(yuǎn)近不同，其價(jià)格變化規(guī)律也不同。比如交割月的價(jià)格最接近于現(xiàn)貨價(jià)格，而距離交割月三、四個(gè)月后的合約則是交易量最大的。所以為了研究上的方便，就采取了“連續(xù)”合約的形式來觀察，這里的“當(dāng)月連續(xù)”不是一個(gè)固定的月份，而總是變動(dòng)的。比如今天是12.22，那么“當(dāng)月連續(xù)”就是IF0901，因?yàn)镮F0812在12月19日已經(jīng)交割了（每月第三個(gè)周五交割）。如果過了09年1月16日（IF0901交割的日子），則“當(dāng)月連續(xù)”又變成IF0902了。

期貨合約是遠(yuǎn)期合約，一般指距當(dāng)前有一段時(shí)間在執(zhí)行（交割）的合約。股指期貨的當(dāng)月連續(xù)合約就是股指當(dāng)前的實(shí)際走勢(shì)。

期貨中“當(dāng)月連續(xù)”其實(shí)只是供投資者參考的。因?yàn)槠谪洉?huì)到期，到期了就沒有了。這點(diǎn)不象股票上市了就一直在那里，你可以查閱幾年前的行情。每個(gè)期貨合約只存在幾個(gè)月。那么你想看看它的長(zhǎng)期趨勢(shì)就只有看“連續(xù)”。比如“當(dāng)月連續(xù)”，目前是 if1005。等5月底這個(gè)合約到期終結(jié)了。就把 1006作為“當(dāng)月連續(xù)”。這樣在幾年后還可以查到今天的當(dāng)月合約指標(biāo)。便于投資者做長(zhǎng)期技術(shù)分析之用。下季連續(xù),隔季連續(xù)同樣道理。1005就是10年5月到期交割的合約。以此類推。對(duì)將來指數(shù)的參考意義，因?yàn)楝F(xiàn)在股指期貨剛剛開出。還不能體現(xiàn)。在成熟市場(chǎng)，這個(gè)應(yīng)該就是大家對(duì)于合約對(duì)應(yīng)月份指數(shù)的預(yù)判。比如1012合約就是大家對(duì)今年年底指數(shù)的猜測(cè)。所謂主力合約就是當(dāng)前成交量最大的合約。一般就是近期的。到臨近這個(gè)合約到期會(huì)轉(zhuǎn)移到下一合約。現(xiàn)在滬深300的點(diǎn)位是3180,滬深1005的點(diǎn)位是3226。這就是說明現(xiàn)在市場(chǎng)上投資者對(duì)于5月底滬深300指數(shù)期望值平衡點(diǎn)在3226 。說明大家還是比較看好后市。目前股指期貨開出的if系列合約標(biāo)的物就是滬深300指數(shù)。