寬跨式期權(quán)為什么降低風(fēng)險,期權(quán)跨式交易
說作為期權(quán)的買方，風(fēng)險有限、收益無限，而對于期權(quán)賣方而言，則是收益有限風(fēng)險無限?？缡狡跈?quán)(Straddle)又被稱為“同價對敲”，是一種非常普遍的組合期權(quán)投資策略，是指投資人以相同的執(zhí)行價格同時購買或賣出相同的到期日相同標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)有四種情況你應(yīng)該注意甲，你進的stradlle有可能不是delta為零，正常的商品期權(quán)是對數(shù)正態(tài)，所以有可能是正的delta。1、買期權(quán)的風(fēng)險有多大？期權(quán)是一種購買資產(chǎn)的權(quán)利金支付行為，比如你看漲未來50ETF上漲，你就可以購買50ETF期權(quán)，這種方式最大的好處...
更新時間：2022-08-05標(biāo)簽： 寬跨式期權(quán)為什么降低風(fēng)險期權(quán)跨式交易期權(quán)為什么什么 全文閱讀