股指期貨(股指期貨，即股價(jià)指數(shù)期貨，又稱股價(jià)指數(shù)期貨)是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的的標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn),股指期貨套利又分為當(dāng)期套利、跨期套利、城際套利、跨品種,股指期貨交易標(biāo)的為股票價(jià)格指數(shù)股指期貨套利指利用股指期貨市場(chǎng)上不合理的價(jià)格，同時(shí)參與,股指期貨套利是指利用股指期貨市場(chǎng)上不合理的價(jià)格，參與股指,一般來說，股指期貨套利，即股指期貨用股票套期保值。
一般來說，股指 期貨套利，即股指期貨用股票套期保值。即股指 期貨和滬深300指數(shù)套利的價(jià)差，并把握它們的基差，例如股指期貨12月合約是2175。一般的做法是做空股指 期貨合約，在股市買入股票或ETF模擬滬深300指數(shù)，同時(shí)開倉，在基差回歸時(shí)平倉，可以做到套利。因?yàn)樽詈笠粋€(gè)交易日的股指 期貨的結(jié)算價(jià)是按照滬深300指數(shù)最后兩個(gè)小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)格進(jìn)行結(jié)算的，為未來的套利提供了前提，保證了基差的回歸。在上面的例子中，如果你7點(diǎn)基差建倉，理論上不管股指 期貨以及現(xiàn)貨市場(chǎng)如何漲跌，你的收益都會(huì)被鎖定在7點(diǎn)，也就是2100元。
spot 套利指某期貨合約，當(dāng)期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)存在價(jià)格差距，從而利用兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨 price是商品的未來價(jià)格，現(xiàn)貨價(jià)格是商品的價(jià)格。按照經(jīng)濟(jì)學(xué)中的同價(jià)理論，兩者的差價(jià)，即“基差”(基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)應(yīng)該等于商品的持有成本。一旦基差大幅偏離持有成本，就有套利的機(jī)會(huì)。其中期貨的價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，超過了發(fā)貨的各種成本，如運(yùn)輸成本、質(zhì)檢成本、倉儲(chǔ)成本、開發(fā)票增加的成本等等?，F(xiàn)貨套利主要包括兩種:正向買入現(xiàn)貨套利和反向買入現(xiàn)貨套利。
股指期貨(股指期貨，即股價(jià)指數(shù)期貨，又稱股價(jià)指數(shù)期貨)是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的的標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)。雙方約定，在未來某個(gè)時(shí)間，可以根據(jù)事先確定的股價(jià)指數(shù)大小買賣標(biāo)的指數(shù)。股指 期貨交易標(biāo)的為股票價(jià)格指數(shù)
4、 股指 期貨 套利要考慮哪些因素?股指 期貨套利指利用股指期貨市場(chǎng)上不合理的價(jià)格，同時(shí)參與。股指期貨套利又分為當(dāng)期套利、跨期套利、城際套利、跨品種。股指 期貨套利是指利用股指期貨市場(chǎng)上不合理的價(jià)格，參與股指。
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