我覺得止損還是不止損邏輯上應(yīng)該很清楚，無論怎么做，目的首先應(yīng)該是帳戶風(fēng)險要先處理好，在做好風(fēng)控的前提下，止不止損只是一個動作，如果風(fēng)控是通過止損來體現(xiàn)，那無疑是需要止損的。擴大止損一個交易員，他入場后的止損是1個點，他止損的概率將非常高，因為一個點很容易就觸發(fā)。
1、怎么避免期貨頻繁止損？
謝邀。如何避免期貨頻繁止損？1、擴大止損一個交易員，他入場后的止損是1個點，他止損的概率將非常高，因為一個點很容易就觸發(fā)，如果他把這個一個點，改成了10個點，那么他的止損頻率肯定會下降，因為觸發(fā)一個點的概率好和觸發(fā)10個點的概率是不一樣的。這個很容易理解，當然，這里面的弊端也很容易聯(lián)想到，他的止損頻率下降了，但是，他單次止損的金額提高了。
2、降低交易頻率1、改變?nèi)雸鋈绻粋€交易者的交易方式是突破昨天的高點就入場，那么，他可能經(jīng)常觸及入場條件，每天可能交易很多次，交易次數(shù)的增加，止損次數(shù)也必然提升。相反，如果他能夠把入場改成突破20日高點才入場的話，他的交易頻率會立即下降，他的止損次數(shù)也當然就跟著減少了，2、添加過濾當然，這個過程中，他還可以采用添加過濾條件的方式。
比如，突破昨日高點入場，變成了，突破昨日高點的同時，均線還要金叉，這樣的話，交易次數(shù)也會減少，同樣可以避免被頻繁止損。3、更改交易參數(shù)有的人可能沒有固定的止損點，入場條件也是客觀的，比如，一個采用了均線交叉模式的交易者，他只看均線和K線走勢。這種模式的話，他可以通過調(diào)整自己的交易參數(shù)來實現(xiàn)，比如，他是5日均線和10日均線交叉，可以改成5日均線和40日均線交叉。
這樣，止損頻率自然而言的就將下來的，4、更改交易周期這個很好理解，一個交易系統(tǒng)，在5分鐘周期上交易，非常容易頻繁止損，如果在1小時線上交易，他的交易頻率降低。如果在日線上交易，他的頻率再一次降低，這四種方式，都是降低了交易頻率。3、總結(jié)上述兩種方式是最根本的解決之道，有人說可以通過仔細分析，仔細判斷等方式來避免，
先不說仔細分析，仔細判斷能否提高勝率，即使能提高，本質(zhì)上也是過濾的一種方式而已，就是上面的第二種模式。一個交易員需要對他自己的交易方式有充足的把握，他要明白自己的交易周期和交易級別，如果他本來就是一點止損，那么他想要拒絕頻繁被止損只能通過添加過濾。如果他不想改變出入場，那么，他就需要加大承擔的虧損額度，
但是對于已經(jīng)形成了交易系統(tǒng)的人而言，為了規(guī)避頻發(fā)止損而添加的條件，大多數(shù)都會附帶一些其他屬性。比如上面的第一條，就是改變了被止損的頻率，但是導(dǎo)致了單次止損的額度加大了，如果有完整的交易系統(tǒng)，被頻繁止損可能是最近行情走勢不利所導(dǎo)致，有些時候是不需要調(diào)整的，但是如果交易系統(tǒng)還不完善，那么根據(jù)上述的幾種情況微調(diào)交易系統(tǒng)，讓它跟你的交易習(xí)慣吻合即可。
2、有朋友炒期貨用1個點止損，止盈幾個點，一天100多次進出，他說是順勢止損，對嗎？
道可道，非常道，題主沒有講您這位朋友交易的結(jié)果如何？但每天100次的進出真說不上什么趨勢交易了。要說是順勢也是級別超級小的損失，商品期貨交易時間一天大約是7個小時個小時，除了早上10：15到10：30休盤15分鐘外?。7小時x60分鐘=420分鐘，420分鐘100次交易，平均4分鐘一次交易。這種順勢是在什么級別？應(yīng)該是秒級別了吧？首先：期貨交易的成敗是以結(jié)果為導(dǎo)向的，
不論你用一個點止損或者10個點止損；不論你用幾個點止盈或者是一個點止盈。只要你的交易結(jié)果長期來看是穩(wěn)定獲利的，那么你的交易就是成功的，根本就不用在意什么是順勢，什么是逆勢，什么是左側(cè)，什么是右側(cè)，其次，決定交易結(jié)果的因素分別是盈虧比和成功率。一個點止損，止盈幾個點？是一個盈虧比為正向的交易系統(tǒng)，成功率的多寡就決定了這個交易系統(tǒng)是否能夠盈利。
