股票的貝塔值如何計(jì)算,用excel計(jì)算股票的貝塔值

專業(yè)的投資顧問(wèn)用貝塔 value來(lái)描述股票 risk，稱高風(fēng)險(xiǎn)股票high貝塔value股票；低風(fēng)險(xiǎn)股票低貝塔值股票。股票高貝塔值什么意思？“高貝塔值通常用來(lái)表示高風(fēng)險(xiǎn)股票，因?yàn)椴捎昧嘶貧w法計(jì)算，所以市場(chǎng)通常會(huì)有波動(dòng)，如果股票的值小于1，說(shuō)明什么？計(jì)算 β值this 股票...本股票相對(duì)于市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為:12%8%4%市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為:15%8%7%本-，Beta值(預(yù)期收益的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率)/(市場(chǎng)組合中預(yù)期收益的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率)即:beta值(12%8%)/(15%8%)0.57擴(kuò)展信息:預(yù)期收益是投資者將預(yù)期未來(lái)現(xiàn)金流量轉(zhuǎn)換為當(dāng)前可用金額的折現(xiàn)率。

根據(jù)協(xié)方差法計(jì)算，β系數(shù)(某項(xiàng)資產(chǎn)總收益率的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)/(市場(chǎng)組合總收益率的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)◆β1，表示該單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率與市場(chǎng)組合的平均風(fēng)險(xiǎn)收益率同比例變化，其風(fēng)險(xiǎn)情況與市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)情況一致；◆ β > 1，說(shuō)明該單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率高于市場(chǎng)組合的平均風(fēng)險(xiǎn)收益率，因此該單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)；◆ β < 1，表示該單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率小于市場(chǎng)組合的平均風(fēng)險(xiǎn)收益率，因此該單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度小于整個(gè)市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)。

這個(gè)股票相對(duì)于市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是:12%8%4%市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是:15%8%7%這個(gè)股票的beta值是:4%/7%4/7預(yù)期收益率無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 beta值。Beta值(預(yù)期收益的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率)/(市場(chǎng)組合中預(yù)期收益的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率)即:beta值(12%8%)/(15%8%)0.57擴(kuò)展信息:預(yù)期收益是投資者將預(yù)期未來(lái)現(xiàn)金流量轉(zhuǎn)換為當(dāng)前可用金額的折現(xiàn)率。

當(dāng)市場(chǎng)均衡時(shí)，期望收益率等于必要收益率。實(shí)際收益率是已實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量對(duì)原始現(xiàn)值的折現(xiàn)率?？梢哉f(shuō)實(shí)際收益率是一個(gè)后驗(yàn)收益率。預(yù)期價(jià)值的估計(jì)可以簡(jiǎn)單表示為根據(jù)該金融資產(chǎn)或投資組合過(guò)去的平均收益，或者用計(jì)算計(jì)算機(jī)模型模擬，或者根據(jù)內(nèi)幕信息確定。當(dāng)每項(xiàng)資產(chǎn)的預(yù)期收益率等于每種情況下的收益率與發(fā)生概率的乘積之和時(shí)。

問(wèn)題1:什么是貝塔系數(shù)？問(wèn)題2:-0/系數(shù)是什么意思？貝塔系數(shù)是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用于衡量一種證券或投資組合相對(duì)于整體市場(chǎng)的波動(dòng)性。常見(jiàn)于股票和基金等投資術(shù)語(yǔ)。貝塔系數(shù)是一個(gè)統(tǒng)計(jì)學(xué)概念，反映一個(gè)投資對(duì)象相對(duì)于大盤(pán)的表現(xiàn)。其絕對(duì)值越大，其收益相對(duì)于大盤(pán)的變化幅度越大；絕對(duì)值越小，變化幅度相對(duì)于市場(chǎng)越小。

該指數(shù)可作為考察基金經(jīng)理降低投資波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)能力的指標(biāo)。貝塔使用回歸方法的系數(shù)計(jì)算。貝塔系數(shù)1表示證券價(jià)格隨市場(chǎng)變化。貝塔如果系數(shù)高于1，證券價(jià)格比整體市場(chǎng)波動(dòng)更大。貝塔系數(shù)小于1(大于0)，即證券價(jià)格的波動(dòng)率低于市場(chǎng)的波動(dòng)率。貝塔coefficient計(jì)算formula貝塔coefficient application貝塔coefficient反映了個(gè)股對(duì)市場(chǎng)(或大盤(pán))變化的敏感程度，即個(gè)股與大盤(pán)或俗稱的“股票”的相關(guān)性。

貝塔beta coefficient又稱貝塔系數(shù)，是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來(lái)衡量單個(gè)基金股票或股票相對(duì)于整個(gè)基金的風(fēng)險(xiǎn)。貝塔系數(shù)是評(píng)估證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的工具，用于衡量證券或投資組合相對(duì)于整體市場(chǎng)的波動(dòng)性。這在股票和基金等投資項(xiàng)目中很常見(jiàn)。阿爾法系數(shù)是根據(jù)貝塔系數(shù)計(jì)算，投資或基金的絕對(duì)回報(bào)與預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)之間的差額。

可以直接設(shè)計(jì)一個(gè)截距值為計(jì)算的線性回歸。設(shè)置股票的收益率為因變量，市場(chǎng)收益率為自變量。在Excel的工具中，選擇插件，選擇分析數(shù)據(jù)庫(kù)，然后可以在工具中找到數(shù)據(jù)分析，點(diǎn)擊，選擇回歸，根據(jù)需要在彈出的界面中選擇自變量區(qū)域和因變量區(qū)域?；貧w得到的斜率值為貝塔系數(shù)。貝塔系數(shù)無(wú)非是與市場(chǎng)收益的協(xié)方差除以市場(chǎng)收益的方差，或者簡(jiǎn)單地說(shuō)就是兩者之間的相關(guān)系數(shù)。

專業(yè)投資顧問(wèn)用貝塔 value來(lái)描述股票 risk，并稱之為high股票high貝塔value股票；低風(fēng)險(xiǎn)股票低貝塔值股票。貝塔 Value采用回歸法計(jì)算，將整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)確定為1。當(dāng)一項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)與整個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)一致時(shí)，其貝塔 value也等于1；如果價(jià)格波動(dòng)大于全市場(chǎng)，其貝塔值大于1；如果價(jià)格波動(dòng)小于市場(chǎng)波動(dòng)，則其貝塔值小于1。擴(kuò)展:股票股票(股票)是股份公司發(fā)行的所有權(quán)憑證，是股份公司向全體股東發(fā)行的一種有價(jià)證券，作為取得股息、紅利的持股憑證。

基金收益的構(gòu)成有哪些？投資和基金收益中經(jīng)常聽(tīng)到的Alpha和貝塔有什么關(guān)系？下面我給大家解釋一下，但是我建議，如果你想了解alpha和beta，可以先學(xué)習(xí)CAPM模型，這是股票定價(jià)理論中非?；A(chǔ)和重要的模型。Alpha值A(chǔ)lpha值為計(jì)算基金在相同風(fēng)險(xiǎn)水平下的實(shí)際收益與預(yù)期收益之差(beta值)。如果alpha值為正，說(shuō)明基金的業(yè)績(jī)優(yōu)于相同風(fēng)險(xiǎn)水平下的預(yù)期收益；如果alpha值為負(fù)，說(shuō)明基金沒(méi)有達(dá)到貝塔 value的預(yù)期收益。

但是，alpha值有時(shí)并不能完全準(zhǔn)確地反映基金經(jīng)理的業(yè)績(jī)。例如，在某些情況下，alpha值為負(fù)的原因是基金計(jì)算在返回時(shí)已經(jīng)包含了費(fèi)用，而用于比較的指數(shù)卻沒(méi)有。alpha值的精度取決于貝塔 value。如果投資者接受貝塔的值可以反映所有風(fēng)險(xiǎn)，那么正的alpha值意味著基金表現(xiàn)良好。當(dāng)然貝塔 value的準(zhǔn)確性取決于另一個(gè)數(shù)據(jù)——R平方值貝塔value貝塔value，用來(lái)量化單個(gè)投資工具相對(duì)于整體市場(chǎng)的波動(dòng)，將單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)引起的價(jià)格變化從整體市場(chǎng)的波動(dòng)中分離出來(lái)。

"高貝塔 value通常用來(lái)表示高風(fēng)險(xiǎn)股票，由于采用了回歸法計(jì)算，所以市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)通常表示為貝塔 value 1。例如股票當(dāng)價(jià)格波動(dòng)與市場(chǎng)波動(dòng)一致時(shí)，貝塔的值為1。但是，如果股票的價(jià)格波動(dòng)大于整個(gè)市場(chǎng)，那么貝塔的值就會(huì)大于1，我們也會(huì)稱之為高貝塔value股票，也就是說(shuō)這種股票的風(fēng)險(xiǎn)較高。您好，貝塔的值用于量化單個(gè)投資工具相對(duì)于整體市場(chǎng)的波動(dòng)，將單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)引起的價(jià)格變化與整體市場(chǎng)的波動(dòng)分開(kāi)。

貝塔 Value采用回歸法計(jì)算，將整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)確定為1。當(dāng)一項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)與整個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)一致時(shí)，其貝塔 value也等于1；價(jià)格波動(dòng)幅度大于全市場(chǎng)的，其貝塔值大于1；如果價(jià)格波動(dòng)小于市場(chǎng)波動(dòng)，則其貝塔值小于1。比如上證綜指代表整個(gè)市場(chǎng)，貝塔的值確定為1。當(dāng)上證指數(shù)上漲10%時(shí)，某股票的價(jià)格也上漲10%，兩者之間的漲幅一致，風(fēng)險(xiǎn)也一致。量化個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)的指數(shù)股票也是1。

同學(xué)很高興回答你的問(wèn)題！貝塔，貝塔值是根據(jù)同期整體市場(chǎng)動(dòng)態(tài)來(lái)衡量某一特定股票的價(jià)格變動(dòng)情況的指標(biāo)。如果股票 貝塔的值小于1，則認(rèn)為股票的風(fēng)險(xiǎn)低于整體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。如果股票的值大于1，則認(rèn)為股票的風(fēng)險(xiǎn)高于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2015年下半年CMA資格考試即將到來(lái)。在此，祝大家考試順利，大家好好表現(xiàn)，取得好成績(jī)！希望我的回答能幫你解決問(wèn)題。如果你滿意，請(qǐng)采納為最佳答案。

貝塔 Value采用回歸法計(jì)算，將整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)確定為1。當(dāng)一項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)與整個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)一致時(shí)，其貝塔 value也等于1；如果價(jià)格波動(dòng)大于全市場(chǎng)，其貝塔值大于1；如果價(jià)格波動(dòng)小于市場(chǎng)波動(dòng)，則其貝塔值小于1，回復(fù)時(shí)間:20210701。請(qǐng)以平安銀行在官網(wǎng)公布的最新業(yè)務(wù)變動(dòng)為準(zhǔn)。