50etf期權(quán)買價和賣價什么區(qū)別，50etf期權(quán)里賣購和買沽的區(qū)別是什么

來源：整理時間：2023-03-09 22:14:31 編輯：金融知識手機(jī)版

本文目錄一覽

1，50etf期權(quán)里賣購和買沽的區(qū)別是什么
2，上證50ETF期權(quán)和股票的區(qū)別主要在哪里
3，50etf期權(quán)一手多少錢
4，50etf期權(quán)和期貨有什么不同
5，買一手50etf期權(quán)需要多少錢

1，50etf期權(quán)里賣購和買沽的區(qū)別是什么

買沽要付錢，賣購你如果有50etf基金的話，可以不用錢而收權(quán)利金。

保證金不足或超過上交所規(guī)定的單向持倉數(shù)量以及其他應(yīng)被強(qiáng)行平倉的規(guī)定~

50etf期權(quán)里賣購和買沽的區(qū)別是什么

2，上證50ETF期權(quán)和股票的區(qū)別主要在哪里

區(qū)別很大，期權(quán)的很多特性都是股票現(xiàn)貨無法相比較的。1. 方向差異期權(quán)可以多空雙向操作，無論牛熊都可以操作。持有股票只能做多，如果看空，就只能清倉。2. 標(biāo)的物不同上證50ETF作為上面所述的標(biāo)的，意味著緊跟大盤趨勢，和持有個股股票是完全不一樣的。（關(guān)于標(biāo)的具體的理解，可點(diǎn)擊我，內(nèi)有干貨，專注幫你更進(jìn)一步了解期權(quán)）3. 交易模式不同期權(quán)是T+0，不同于股票的T+1。這意味著玩期權(quán)，買入之后的下一秒鐘，如果暴漲，我就可以馬上賣掉獲利出場。4. 漲跌幅度不同期權(quán)是自帶杠桿的，不過不要擔(dān)心，這杠桿和期貨不一樣。你不需要繳納保證金，更不會有爆倉的情況。大盤上漲1個點(diǎn)，你買入的期權(quán)可能上漲50%，甚至直接翻倍。這好處就顯而易見，相對期貨更低風(fēng)險下，以小博大，真正花小錢辦大事。以上幾點(diǎn)，是我認(rèn)為最重要的區(qū)別，僅供參考。另外期權(quán)工具雖好，可盡量要了解清楚再操作，當(dāng)然它來源于股票，也肯定比你想的要簡單上手。

這兩只基金都是被動型的指數(shù)基金，操作方法上都是相同的，不同的地方就是所跟蹤的指數(shù)。上證50etf投資的是上證50指數(shù)的成份股，而深證100etf投資的是深證100指數(shù)的成份股。簡而言之，投資者買上證50etf相當(dāng)于投資上海市場中的大盤藍(lán)籌股，買深證100etf則是投資于深圳市場中的優(yōu)秀成長股。

上證50ETF期權(quán)和股票的區(qū)別主要在哪里

3，50etf期權(quán)一手多少錢

買方:買購買沽一張價格＝買價x10000深度實(shí)值期權(quán)大概幾千塊錢平直期權(quán)大概幾百塊錢虛值期權(quán)幾十塊錢深度虛指幾塊錢50期權(quán)分倉賬戶，可查交割單，無驗(yàn)資門檻，單邊手續(xù)費(fèi)最低三塊五，可查交割單，名字就是朋友圈

幾十到幾千不等。期權(quán)交易獲利并不容易，建議先做好股票，再做好期貨，然后再考慮期權(quán)吧

每張上證50etf期權(quán)合約對應(yīng)10000份“50etf”基金份額

在上證50ETF期權(quán)中主要有兩個方面會產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)，一個方面是商傭金，另一方面就是交易收取的經(jīng)手費(fèi)與結(jié)算費(fèi)，行權(quán)費(fèi)需要再額外收取一定金額作為手續(xù)費(fèi)。大部分分證券公司會收取1.9元/張的手續(xù)費(fèi)金額，如果投資者是選擇賣出開倉，則不收取手續(xù)費(fèi)。對于剛開戶的投資者，證券交易所是限制了一定交易數(shù)額的，就是不能夠超過100張。單日限額是5000張。以下小編還為大家整理了上證50ETF期權(quán)的一些交易規(guī)則。1.合約類型有看漲或者看跌兩種，即大家常聽到的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)。2.合約單位是10000份每張。3.到期月份分為當(dāng)月、下月、兩個季月。4.最后交易日(即行權(quán)日):合約到期月份的第四個星期三，若遇節(jié)假日則順延。5.交易時間:每個交易日的9:15到9:25、9:30到11:30、13:00到15:00。其中9:15到9:25是開盤集合競價的時間，14:57到15:00為收盤即可競價的時間，其他的時間段是連續(xù)競價時間。更多相關(guān)問題可以看這個

每張上證50ETF期權(quán)合約對應(yīng)10000份“50ETF”基金份額，至于期權(quán)合約的市場價格（權(quán)利金）因合約不同而不同，而且隨著市場標(biāo)的證券的價格波動而變化。比如：“50ETF購8月2750”合約2015年7月2日開盤價為0.2958元，收盤價為0.2709元。期權(quán)投資者需要通過上交所的期權(quán)知識測試定級后才能進(jìn)行相應(yīng)級別的操作。下面是上交所關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約品種上市交易的一些基本規(guī)定：一、上證50ETF期權(quán)的合約標(biāo)的為“上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金”。自2015年2月9日起，本所按照不同合約類型、到期月份及行權(quán)價格，掛牌相應(yīng)的上證50ETF期權(quán)合約。上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的證券簡稱為“50ETF”，證券代為“510050”，基金管理人為華夏基金管理有限公司。二、上證50ETF期權(quán)的基本條款如下：（一）合約類型。合約類型包括認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)兩種類型。（二）合約單位。每張期權(quán)合約對應(yīng)10000份“50ETF”基金份額。（三）到期月份。合約到期月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個季月，共4個月份。首批掛牌的期權(quán)合約到期月份為2015年3月、4月、6月和9月。（四）行權(quán)價格。首批掛牌及按照新到期月份加掛的期權(quán)合約設(shè)定5個行權(quán)價格，包括依據(jù)行權(quán)價格間距選取的最接近“50ETF”前收盤價的基準(zhǔn)行權(quán)價格（最接近“50ETF”前收盤價的行權(quán)價格存在兩個時，取價格較高者為基準(zhǔn)行權(quán)價格），以及依據(jù)行權(quán)價格間距依次選取的2個高于和2個低于基準(zhǔn)行權(quán)價格的行權(quán)價格?！?0ETF”收盤價格發(fā)生變化，導(dǎo)致行權(quán)價格高于（低于）基準(zhǔn)行權(quán)價格的期權(quán)合約少于2個時，按照行權(quán)價格間距依序加掛新行權(quán)價格合約，使得行權(quán)價格高于（低于）基準(zhǔn)行權(quán)價格的期權(quán)合約達(dá)到2個。（五）行權(quán)價格間距。行權(quán)價格間距根據(jù)“50ETF”收盤價格分區(qū)間設(shè)置，“50ETF”收盤價與上證50ETF期權(quán)行權(quán)價格間距的對應(yīng)關(guān)系為：3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元。（六）合約編碼。合約編碼用于識別和記錄期權(quán)合約，唯一且不重復(fù)使用。上證50ETF期權(quán)合約編碼由8位數(shù)字構(gòu)成，從10000001起按順序?qū)炫坪霞s進(jìn)行編排。（七）合約交易代碼。合約交易代碼包含合約標(biāo)的、合約類型、到期月份、行權(quán)價格等要素。上證50ETF期權(quán)合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標(biāo)的證券代碼；第7位為C或P，分別表示認(rèn)購期權(quán)或者認(rèn)沽期權(quán)；第8、9位表示到期年份的后兩位數(shù)字；第10、11位表示到期月份；第12位期初設(shè)為“M”，并根據(jù)合約調(diào)整次數(shù)按照“A”至“Z”依序變更，如變更為“A”表示期權(quán)合約發(fā)生首次調(diào)整，變更為“B”表示期權(quán)合約發(fā)生第二次調(diào)整，依此類推；第13至17位表示行權(quán)價格，單位為0.001元。（八）合約簡稱。合約簡稱與合約交易代碼相對應(yīng)，代表對期權(quán)合約要素的簡要說明。上證50ETF期權(quán)的合約簡稱不超過20個字符，具體組成依次為“50ETF”（合約標(biāo)的簡稱）、“購”或“沽”、“到期月份”、“行權(quán)價格”、標(biāo)志位（期初無標(biāo)志位，期權(quán)合約首次調(diào)整時顯示為“A”，第二次調(diào)整時顯示為“B”，依此類推）。豆粕期貨是10噸/手，如果保證金比率是10%，價格是3200，那么一手的保證金需要3200元。白糖現(xiàn)在是4630元一噸，10噸是一手，也就是說現(xiàn)在一手是46300元。保證金按照合約價值的7%來算，也就是3307元可以交易一手。

你好，我們所說的一多少錢，通常指的是權(quán)利金的金額，也就是期權(quán)合約的交易價格。權(quán)利金的定價由市場決定，計(jì)算公式為：權(quán)利金=時間價值+內(nèi)在價值。事實(shí)上50ETF期權(quán)是按張而非按手來收費(fèi)的，一張等于一萬份，例如一張的價格為3365元，那么一份就是0.3365元。另外在50ETF期權(quán)交易中還會根據(jù)交易筆數(shù)收取5-30元不等的手續(xù)費(fèi)。50ETF有很多交易合約，期權(quán)合約的市場價格也會因合約的不同而有所區(qū)別，對應(yīng)的杠桿也不相同。2019年就包含3月份、4月份、6月份、9月份合約，月份代表到期行權(quán)的時間。

50etf期權(quán)一手多少錢

4，50etf期權(quán)和期貨有什么不同

你好，期權(quán)與期貨合約的區(qū)別有以下幾方面：1、兩者的標(biāo)的物不同：50ETF期權(quán)：是以50ETF（代碼510050）為標(biāo)的物的一種買賣權(quán)利，期權(quán)的買方在買入權(quán)利后，便取得了選擇權(quán)。在約定的期限內(nèi)既可以行權(quán)買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)，也可以放棄行使權(quán)利；當(dāng)買方選擇行權(quán)時，賣方必須履約期貨：交易的標(biāo)的物是標(biāo)準(zhǔn)的期貨合約；期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個標(biāo)的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品），也可以是金融工具。2、當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)不同： 50ETF期權(quán)：期權(quán)是單向合約，期權(quán)的買方在支付權(quán)利金后即取得履行或不履行買賣期權(quán)合約的權(quán)利，不必承擔(dān)義務(wù)。期貨：期貨合約當(dāng)事人雙方的權(quán)利與義務(wù)是對等的，也就是說在合約到期時，交易雙方都要承擔(dān)期貨合約到期交割的義務(wù)。持有人必須按照約定價格買入或賣出標(biāo)的物（或進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算）。3、保證金制度不同：50ETF期權(quán)：在期權(quán)交易中，買方最大的風(fēng)險僅限于已經(jīng)支付的權(quán)利金，故不需要支付履約保證金。而期權(quán)賣方面臨較大風(fēng)險，因而必須繳納保證金作為履約擔(dān)保。而在我們實(shí)際操作中多是做為買方，賣方更多的是在機(jī)構(gòu)。期貨：在期貨交易中，無論是多頭還是空頭，持有人都需要以一定的保證金作為抵押。4、盈虧與風(fēng)險不同：50ETF期權(quán)：在期權(quán)交易中，投資者的風(fēng)險和收益是不對稱的。具體為，期權(quán)買方承擔(dān)有限風(fēng)險（即損失權(quán)利金的風(fēng)險）而盈利則有可能是無限的，期權(quán)賣方享有有限的收益（以所獲得權(quán)利金為限）而其潛在風(fēng)險可能無限；所以基對于個人投資者來說就不建議做賣方了。期貨：期貨合約當(dāng)事人雙方承擔(dān)的盈虧風(fēng)險是對稱的。5、兩者的交易方式區(qū)分：50ETF期權(quán)：T+0交易模式，可以做雙向交易，可以買漲買跌，合約期限內(nèi)不會被強(qiáng) 制平倉、不會爆倉、不用追加本金。期貨：T+0交易，也可以做雙向買漲買跌，期貨交易容易出現(xiàn)爆倉，會被強(qiáng)制平倉，需要追加保證金。保證金。6、合約數(shù)量：50ETF期權(quán)：期權(quán)合約不但有月份的差異，還有執(zhí)行價格、看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的差異。隨著標(biāo)的物價格的波動，還要掛出新的執(zhí)行價格的期權(quán)合約，因此期權(quán)合約的數(shù)量較多。期貨：期貨交易中，期貨合約只有交割月份的差異，數(shù)量固定而有限。7、盈利方式：50ETF期權(quán)：期權(quán)交易中，投資者盈利方式有兩種，一種是期權(quán)合約價格上漲交割帶來的價差利潤，另一種是到行權(quán)日，行權(quán)價格的利潤空間。期貨：期貨交易中，投資者可以平倉或進(jìn)行實(shí)物交割的方式了結(jié)期貨交易獲得價差利潤。8、套期保值與盈利性的權(quán)衡：期權(quán)：投資者利用期權(quán)進(jìn)行套期保值的操作中，在鎖定管理風(fēng)險的同時，還預(yù)留進(jìn)一步盈利的空間，即標(biāo)的股票價格往不利方向運(yùn)動時可及時鎖定風(fēng)險，往有利方向運(yùn)動時又可以獲取盈利。期貨：投資者利用期貨合約進(jìn)行套期保值的操作中，在規(guī)避不利風(fēng)險的同時也放棄了收益變動增長的可能。綜上，50ETF期權(quán)與期貨本身都是自帶杠桿性投資工具，期貨投資的風(fēng)險更大，從收益比較50ETF期權(quán)的收益會比期貨更高，而50ETF期權(quán)的風(fēng)險更小，因?yàn)?0ETF期權(quán)最大損失就是權(quán)利金的虧損，而期貨一旦做錯可能導(dǎo)致強(qiáng)制平倉的風(fēng)險，所以50ETF期權(quán)是更適合的投資者的投資工具！

股票期權(quán)與期貨合約的區(qū)別主要有以下幾方面：（1）當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)不同。股票期權(quán)合約是非對稱性的合約，期權(quán)的買方只享受權(quán)利而不承擔(dān)義務(wù)，賣方只承擔(dān)義務(wù)而不享有權(quán)利；期貨合約當(dāng)事人雙方的權(quán)利與義務(wù)是對等的，也就是說在合約到期時，持有人必須按照約定價格買入或賣出標(biāo)的物（或進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算）。（2）收益風(fēng)險不同。在期權(quán)交易中，投資者的風(fēng)險和收益是不對稱的。具體為，期權(quán)買方承擔(dān)有限風(fēng)險（即損失權(quán)利金的風(fēng)險）而盈利則有可能是無限的，期權(quán)賣方享有有限的收益（以所獲得權(quán)利金為限）而其潛在風(fēng)險可能無限；然而，期貨合約當(dāng)事人雙方承擔(dān)的盈虧風(fēng)險是對稱的。（3）保證金制度不同。在股票期權(quán)交易中，期權(quán)賣方應(yīng)當(dāng)支付保證金，而期權(quán)買方無需支付保證金；在期貨交易中，無論是多頭還是空頭，持有人都需要以一定的保證金作為抵押。（4）套期保值與盈利性的權(quán)衡。投資者利用股票期權(quán)進(jìn)行套期保值的操作中，在鎖定管理風(fēng)險的同時，還預(yù)留進(jìn)一步盈利的空間，即標(biāo)的證券價格往不利方向運(yùn)動時可及時鎖定風(fēng)險，往有利方向運(yùn)動時又可以獲取盈利；投資者利用期貨合約進(jìn)行套期保值的操作中，在規(guī)避不利風(fēng)險的同時也放棄了收益變動增長的可能。

上證50etf股指期權(quán)：主要是金融股，占63%，銀行占38%。 2014年1月9日，證監(jiān)會正式發(fā)布實(shí)施《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》(以下簡稱《試點(diǎn)辦法》)及《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)參與股票期權(quán)交易試點(diǎn)指引》(以下簡稱《指引》)，批準(zhǔn)上海證券交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)范圍為上證50etf 期權(quán)，其正式上市時間為2015年2月9日。同日，上交所出臺與之配套的股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則等相關(guān)文件。證監(jiān)會和上交所一系列規(guī)則的出臺，標(biāo)志著股票期權(quán)規(guī)則體系基礎(chǔ)框架搭建完畢。上交所在此次試點(diǎn)中僅選擇上證50etf 作為期權(quán)合約標(biāo)的，合約類型分為認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)兩種。選取上證50etf 作為試點(diǎn)標(biāo)的是因其規(guī)模較大，交易活躍可在一定程度上抑制過度投機(jī)。上證50etf期權(quán):　　是在未來某特定時間，以特定價格買入或者賣出上證50指數(shù)交易開放性指數(shù)基金的權(quán)利和合約。　　1 .eft期權(quán)是指一種在未來某特定時間，以特定價格買入或者賣出的交易開放性指數(shù)基金的權(quán)利和合約。在全球交易所上市型衍生品市場中，新世紀(jì)以來發(fā)展最為迅速的非etf期權(quán)莫屬。截至2012年，誕生不足15年的etf期權(quán)在場內(nèi)股權(quán)類衍生品中的交易比重已超過10%。　　2.交易型開放式指數(shù)基金，通常又被稱為交易所交易基金（exchange traded funds，簡稱“etf”），是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金。上證50etf期權(quán)手續(xù)費(fèi):　　在手續(xù)費(fèi)方面，目前各家券商費(fèi)用相差懸殊，有7元、10元、20元不等。而一張期權(quán)手續(xù)費(fèi)用，中國結(jié)算公司收取0.3元，經(jīng)手費(fèi)2元，行權(quán)0.6元，其余費(fèi)用都將屬于券商。

5，買一手50etf期權(quán)需要多少錢

上證50etf期權(quán)一手手續(xù)費(fèi)的問題是投資者都注意到問題，但是他在上證50etf期權(quán)的手續(xù)費(fèi)是沒有固定的，因而投資者選擇不同的平臺做投資交易，平臺收取的手續(xù)費(fèi)是不一樣的，50ETF期權(quán)手續(xù)費(fèi)是多少?一手多少錢?50ETF期權(quán)手續(xù)費(fèi)是多少?關(guān)于50ETF期權(quán)交易的手續(xù)費(fèi)，與股票手續(xù)費(fèi)不相同，我們需要明確兩點(diǎn)：1、50ETF期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)按交易的張數(shù)收取，只根據(jù)您的交易的合約張數(shù)單邊收取（買入、賣出各收一次），而股票交易的手續(xù)費(fèi)是根據(jù)您每次買入的總市值收取。2、不同于股票交易，上證50ETF期權(quán)合約交易沒有交易傭金、印花稅、過戶費(fèi)、隔夜費(fèi)等其他一切“苛捐雜稅”的費(fèi)用。期貨公司、券商和網(wǎng)上分倉平臺軟件的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：1、期貨公司：您在期貨公司開戶50ETF期權(quán)，默認(rèn)手續(xù)費(fèi)一般在5元每張，理論最高只能設(shè)置到20元/張，這是上海證券交易所規(guī)定的最高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。最低可以調(diào)整到單邊2至3元每張。2、證券公司：默認(rèn)手續(xù)費(fèi)一般在5元左右，理論上略高于期貨公司的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，證券公司主營證券二級市場（股票為主）的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易，部分證券公司目前還不能接受個人或機(jī)構(gòu)投資者開通50ETF期權(quán)交易賬戶。3、線上分倉軟件的平臺：手續(xù)費(fèi)一般在10元-15元左右。其50ETF期權(quán)主賬戶已經(jīng)在期貨公司或證券公司開戶完成，利用“分倉戶的原理”，將賬戶拆借給用戶交易。因?yàn)槠涑杀据^高，所以手續(xù)費(fèi)收費(fèi)門檻比期貨公司高一些，同時沒有50萬元20個工作日的開戶門檻和持倉數(shù)量限制，其服務(wù)也比較及時。上證50ETF期權(quán)合約交易的手續(xù)費(fèi)，包含上海證券交易所收取費(fèi)用、期貨公司利潤和金融營銷從業(yè)人員成本。上證50etf期權(quán)的費(fèi)用收取有3部分組成：1.券商傭金，至少是5元，交易量大的可以降低，最低的是2元。2.上海證券交易所得額經(jīng)手費(fèi)是1.3元/張，這是固定不變的收費(fèi)。3.中國結(jié)算的結(jié)算費(fèi)是0.3元/張，固定不變。另外，上證50ETF期權(quán)的行權(quán)費(fèi)是需要額外收取一定金額的手粗費(fèi)的。一般情況下，50etf期權(quán)一手手續(xù)費(fèi)是在8-15元，但這只是針對那些直接向交易所開戶的投資者。若是投資者是通過50etf期權(quán)平臺無門檻開戶的話，交易的手續(xù)費(fèi)就需要10-30元不等了。這是因?yàn)榈钠脚_需要承擔(dān)用戶的開戶成本，因而收取的手續(xù)費(fèi)就會高一些，畢竟平臺也是需要成本維護(hù)運(yùn)營的。現(xiàn)在有些期權(quán)平臺打著超低手續(xù)費(fèi)的幌子來吸引客戶，小招在這里要提醒大家不要掉坑了，這類的平臺是不靠譜的，一定要謹(jǐn)慎選擇。投資者在氣齊全平臺開戶做交易，手續(xù)費(fèi)一般是在15-30元，哪些手續(xù)費(fèi)在5元的期權(quán)平臺還是避開的好，除非是投資者直接在交易所開戶交易的，一定要辨別虛假平臺。以上就是期權(quán)醬小編整理的50ETF期權(quán)手續(xù)費(fèi)是多少?一手多少錢?的內(nèi)容，本文來源：【財(cái)順財(cái)經(jīng)】

“50etf”收盤價與上證50etf期權(quán)行權(quán)價格間距的對應(yīng)關(guān)系為：3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元。（六）合約編碼。合約編碼用于識別和記錄期權(quán)合約，唯一且不重復(fù)使用。上證50etf期權(quán)合約編碼由8位數(shù)字構(gòu)成，從10000001起按順序?qū)炫坪霞s進(jìn)行編排。（七）合約交易代碼。合約交易代碼包含合約標(biāo)的、合約類型、到期月份、行權(quán)價格等要素各市場參與人：經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，上海證券交易所（以下簡稱“本所”）決定于2015年2月9日上市交易上證50etf期權(quán)合約品種（以下簡稱“上證50etf期權(quán)”）?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、上證50etf期權(quán)的合約標(biāo)的為“上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金”。自2015年2月9日起，本所按照不同合約類型、到期月份及行權(quán)價格，掛牌相應(yīng)的上證50etf期權(quán)合約。上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的證券簡稱為“50etf”，證券代碼為“510050”，基金管理人為華夏基金管理有限公司。二、上證50etf期權(quán)的基本條款如下：（一）合約類型。合約類型包括認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)兩種類型。（二）合約單位。每張期權(quán)合約對應(yīng)10000份“50etf”基金份額。（三）到期月份。合約到期月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個季月，共4個月份。首批掛牌的期權(quán)合約到期月份為2015年3月、4月、6月和9月。（四）行權(quán)價格。首批掛牌及按照新到期月份加掛的期權(quán)合約設(shè)定5個行權(quán)價格，包括依據(jù)行權(quán)價格間距選取的最接近“50etf”前收盤價的基準(zhǔn)行權(quán)價格（最接近“50etf”前收盤價的行權(quán)價格存在兩個時，取價格較高者為基準(zhǔn)行權(quán)價格），以及依據(jù)行權(quán)價格間距依次選取的2個高于和2個低于基準(zhǔn)行權(quán)價格的行權(quán)價格。“50etf”收盤價格發(fā)生變化，導(dǎo)致行權(quán)價格高于（低于）基準(zhǔn)行權(quán)價格的期權(quán)合約少于2個時，按照行權(quán)價格間距依序加掛新行權(quán)價格合約，使得行權(quán)價格高于（低于）基準(zhǔn)行權(quán)價格的期權(quán)合約達(dá)到2個。（五）行權(quán)價格間距。行權(quán)價格間距根據(jù)“50etf”收盤價格分區(qū)間設(shè)置，“50etf”收盤價與上證50etf期權(quán)行權(quán)價格間距的對應(yīng)關(guān)系為：3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元。（六）合約編碼。合約編碼用于識別和記錄期權(quán)合約，唯一且不重復(fù)使用。上證50etf期權(quán)合約編碼由8位數(shù)字構(gòu)成，從10000001起按順序?qū)炫坪霞s進(jìn)行編排。（七）合約交易代碼。合約交易代碼包含合約標(biāo)的、合約類型、到期月份、行權(quán)價格等要素。上證50etf期權(quán)合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標(biāo)的證券代碼；第7位為c或p，分別表示認(rèn)購期權(quán)或者認(rèn)沽期權(quán)；第8、9位表示到期年份的后兩位數(shù)字；第10、11位表示到期月份；第12位期初設(shè)為“m”，并根據(jù)合約調(diào)整次數(shù)按照“a”至“z”依序變更，如變更為“a”表示期權(quán)合約發(fā)生首次調(diào)整，變更為“b”表示期權(quán)合約發(fā)生第二次調(diào)整，依此類推；第13至17位表示行權(quán)價格，單位為0.001元。

50ETF期權(quán)交易所收取手續(xù)費(fèi)費(fèi)用是1.6元，這部分費(fèi)用由以下3部分構(gòu)成：1.交易結(jié)算費(fèi)：0.3元一張 (賣出開倉和備兌開倉目前不收?。?.交易經(jīng)手費(fèi)：1.3元一張（賣出開倉和備兌開倉目前不收取）3.行權(quán)結(jié)算費(fèi)：0.6元一張（僅行權(quán)收?。?0ETF期權(quán)交易所收取費(fèi)用以上是交易所的成本費(fèi)用！圖片來源于【期權(quán)知識星球】但50ETF期權(quán)的費(fèi)用總體上可以分為2部分:一部分是交易所的成本費(fèi);一部分是券商收取的傭金。至于券商的傭金收費(fèi)是不同公司不同價，就算是同公司找到的不同地方也可能不同價，具體還是要談的。現(xiàn)在證券公司開期權(quán)戶手續(xù)費(fèi)價格在6-10元雙邊，在期貨公司開價格是4-10元雙邊。分倉軟件的手續(xù)費(fèi)一般在8-30元雙邊不等。

每張50ETF期權(quán)合約對應(yīng)10000份“50ETF”基金份額，至于期權(quán)合約的市場價格（權(quán)利金）因合約不同而不同，而且隨著市場標(biāo)的證券的價格波動而變化。根據(jù)不同的報價，合約的價格不一樣。從幾塊錢一手到幾千塊錢一手都有，主要取決于合約虛實(shí)程度，實(shí)值期權(quán)合約的權(quán)利金較高，虛值期權(quán)的權(quán)利金較低。此處的報價為權(quán)利金的報價，即期權(quán)買方向賣方支付的用于購買期權(quán)合約的資金。比如，某50ETF期權(quán)合約現(xiàn)價0.2109元，買入1張合約，那么：權(quán)利金=0.2109*10000=2109元（即權(quán)利金為2109元，若權(quán)利方放棄行權(quán)，則該筆費(fèi)用支付給義務(wù)方）。注：此費(fèi)用不包含傭金。50ETF有很多交易合約，期權(quán)合約的市場價格也會因合約的不同而有所區(qū)別，對應(yīng)的杠桿也不相同。另外在50ETF期權(quán)交易中還會根據(jù)交易筆數(shù)收取5-30元不等的手續(xù)費(fèi)。以上就是關(guān)于50ETF期權(quán)合約購買費(fèi)用的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。對期權(quán)交易有興趣的朋友可搜索公號：期權(quán)知識星球，祝投資順利！

每張50ETF期權(quán)合約對應(yīng)10000份“50ETF”基金份額，至于期權(quán)合約的市場價格（權(quán)利金）因合4102約不同1653而不同，而且隨著市場標(biāo)的證券的價格波動而變化。根據(jù)不同的報價，合約的價格不一樣。從幾塊錢一手到幾千塊錢一手都有，主要取決于合約虛實(shí)程度，實(shí)值期權(quán)合約的權(quán)利金較高，虛值期權(quán)的權(quán)利金較低。此處的報價為權(quán)利金的報價，即期權(quán)買方向賣方支付的用于購買期權(quán)合約的資金。應(yīng)答時間：2020-10-30，最新業(yè)務(wù)變化請以平安銀行官網(wǎng)公布為準(zhǔn)。 [平安銀行我知道]想要知道更多？快來看“平安銀行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html