如果用模型來(lái)定價(jià)期權(quán)，一般會(huì)有這樣一個(gè)函數(shù)f(目標(biāo)價(jià)、行權(quán)價(jià)、波動(dòng)率、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、到期期限),如果一塊期權(quán)相當(dāng)于1個(gè)比特幣，比特幣的漲跌超過期權(quán)值，就是收益的部分,收益可以很大~網(wǎng)上交易期權(quán)可能是目前收益最高最簡(jiǎn)單的交易方式,當(dāng)你買入看跌期權(quán)期權(quán)，收益率和風(fēng)險(xiǎn)是固定的，是已知的。
看跌期權(quán)只有當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格跌破期權(quán)的約定價(jià)格時(shí)，看跌期權(quán)的買方才能以執(zhí)行價(jià)格(高于當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格)賣出標(biāo)的資產(chǎn)獲利，所以執(zhí)行價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格是一樣的。福祥二進(jìn)制期權(quán)提供了更簡(jiǎn)單的算法。當(dāng)你買入看跌期權(quán)期權(quán)，收益率和風(fēng)險(xiǎn)是固定的，是已知的。
收益可以很大~網(wǎng)上交易期權(quán)可能是目前收益最高最簡(jiǎn)單的交易方式。網(wǎng)上交易期權(quán)有以下優(yōu)點(diǎn):1。不需要計(jì)算杠桿率或者利潤(rùn)；2.與外匯交易不同，期權(quán) trading為每筆交易提供了更簡(jiǎn)單的、預(yù)先確定的盈虧計(jì)算。3.多元化市場(chǎng)中的盈利機(jī)會(huì)。期權(quán)可以在多個(gè)市場(chǎng)交易，包括外匯市場(chǎng)和股票市場(chǎng)，商品期貨市場(chǎng)如石油期貨和指數(shù)市場(chǎng)。外匯交易員往往要忍受長(zhǎng)期的相對(duì)不活躍和短期的交易爆發(fā)。期權(quán)交易更全能，也因此更刺激。4.該職位自動(dòng)過期。期權(quán)交易到期日自動(dòng)到期，無(wú)需等待最佳交易或反復(fù)計(jì)算利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn)和盈虧。5.風(fēng)險(xiǎn)更低:與外匯交易相比，期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)更低，因?yàn)槠跈?quán)的任何支出都是事先確定的，額外的期權(quán)最多支付初始交易金額的10%。在任何情況下，交易者的損失都不能超過他的初始資本。在線期權(quán)交易是期權(quán)交易的最新情況，以Trader711為代表。
期權(quán)還是比合同好，至少風(fēng)險(xiǎn)可控。期權(quán)作為一種傳統(tǒng)的金融工具，本來(lái)是用來(lái)對(duì)沖原材料的，應(yīng)該也適用于比特幣。如果一塊期權(quán)相當(dāng)于1個(gè)比特幣，比特幣的漲跌超過期權(quán)值，就是收益的部分。
4、誰(shuí)來(lái)告訴我 期權(quán)的隱含波動(dòng)率怎么算的?如果用模型來(lái)定價(jià)期權(quán)，一般會(huì)有這樣一個(gè)函數(shù)f(目標(biāo)價(jià)、行權(quán)價(jià)、波動(dòng)率、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、到期期限)。如果我們已經(jīng)知道期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格，我們可以有這個(gè)等式:f(目標(biāo)價(jià)，行權(quán)價(jià)，波動(dòng)率)，可以用程序迭代求解，也可以用實(shí)量化等工具直接計(jì)算。
