凱利公式用在杠桿交易上更有效。無法戰(zhàn)勝的凱利公式，其實(shí)就是f=(bp-q)/b，凱利公式具體的定義由來，非常復(fù)雜，著名的“股王”巴菲特把凱利公式用在資金投資上面，取得不小的成績(jī)，凱利直到1965年去世，一次沒有踏入過賭場(chǎng)，索普都多家賭場(chǎng)列入黑名單。
1、如何用凱利公式指導(dǎo)資金管理？
70%的主倉位 30%的副倉位，主倉位長(zhǎng)線持有，副倉位相對(duì)靈活，達(dá)到預(yù)期收益率以后就會(huì)減倉出局，一般手里時(shí)常會(huì)持有20—30%的現(xiàn)金。在調(diào)整市里這一部分現(xiàn)金會(huì)主動(dòng)買入，跌的越多買的越多，直到滿倉為止，調(diào)整期結(jié)束隨著股市的上漲，這一部分的資金很容易達(dá)到20—30%的收益率，可以隨時(shí)減倉出局等待下一次入局的機(jī)會(huì)，從年化收益率來看這一部分資金的收益率是高于長(zhǎng)線持股資金的。
2、利用凱利公式，該怎么買股票？
凱利公式來源于你自己對(duì)賠率和勝率的把握，在這兩個(gè)變量能把握的前提下，能使你的倉位控制得最優(yōu)，如果不能把握這二變量，凱利公式對(duì)你沒任何好處，首先看賠率：白話就是＂承擔(dān)多？風(fēng)險(xiǎn)來賺起？利潤(rùn)，這個(gè)個(gè)預(yù)期的利潤(rùn)與風(fēng)險(xiǎn)的比值就是賠率。這個(gè)完全是自己的修煉，別人幫不到你，其次是勝率：多次（至少10以上）交易的勝負(fù)比。
3、如何利用凱利公式控制股票倉位？
奇奇王告訴你，凱利公式顧名思義就是凱利發(fā)表的，它的意義就是使資金利潤(rùn)率最大化，倉位具體化，先說一下倉位控制，即倉位管理，它是我們交易系統(tǒng)的重要組成部分，簡(jiǎn)單介紹一下，倉位管理一般分為三種：第一種，漏斗形，頭寸小，越往后越大。第二種，矩形，固定倉位，第三種，金字塔形，頭寸大，越往后越小。這也是奇奇王經(jīng)常用，
以上只是告訴你倉位怎么控制，好多人都用具體倉位，或者是經(jīng)驗(yàn)值，比如，感覺信號(hào)好頭寸就下40%，一般就下30%，憑感覺來，但具體要下多少合適呢，凱利就可以幫到你，讓你有理有據(jù)！凱利公式具體的定義由來，非常復(fù)雜。奇奇王就不說了，奇奇王只給你舉個(gè)例子，簡(jiǎn)單明了，比如一個(gè)盤面，盈利的概率是70%，盈利額5%，虧損的概率就是100%-70%，就是30%，虧損額3%，盈利虧損概率由信號(hào)決定，盈利額虧損額由止盈止損位置決定，那么凱利公式的開倉比例就是盈利概率/虧損額減去虧損概率/盈利額，經(jīng)過計(jì)算，開倉比例等于17.3%。
簡(jiǎn)單明了！凱利公式最大的優(yōu)點(diǎn)就是資金利潤(rùn)率最大化，最大程度保護(hù)本金，因?yàn)閯P利值永遠(yuǎn)小于100%，它的弊端就是你的資金量要大，因?yàn)槭羌僭O(shè)，那么它就是可能，是一種概率，就不是絕對(duì)了。還有兩點(diǎn)需要注意：第一，凱利公式用在杠桿交易上更有效！第二，由于盈利虧損概率不是一成不變的，受到基本面，重大事件影響等等會(huì)發(fā)生變化，但是你又不能隨意開倉，所以只有當(dāng)凱利值大于10%時(shí)才建議開倉，個(gè)人建議，僅供參考，
4、為什么說賭博戰(zhàn)勝不了“凱利公式”，它揭示了怎樣的賭博真理？
感謝頭條君邀請(qǐng)，在人類發(fā)展史中，“碰運(yùn)氣”的習(xí)慣由來已久。如果要追根溯源，在已知的史料中，可以了解到，東漢時(shí)期的許慎，在《說文》中記載：“古者烏曹作博”，這烏曹是夏桀的臣子，從這里可以看出，賭博在中國(guó)的夏朝就有出現(xiàn)。對(duì)賭博癡迷的人可以換一種說法，他們癡迷于做一個(gè)一勞永逸的夢(mèng)！可以靠一把好牌衣食無憂！可這種好事時(shí)有發(fā)生嗎？其實(shí)十賭九輸，久賭必輸，
不信你回想，身邊的八卦和報(bào)紙上的新聞，傳的都是因?yàn)橘€而身敗名裂的消息，何曾聽說過靠賭發(fā)家，無憂無慮的事跡？至于為什么賭博最后的結(jié)局只會(huì)輸，那是因?yàn)槟阌肋h(yuǎn)都無法戰(zhàn)勝“凱利公式”。數(shù)學(xué)掌控，十賭九輸大部分運(yùn)營(yíng)賭博場(chǎng)所的老板都不會(huì)頻繁的去接觸“賭”，他們看慣了賭場(chǎng)里的風(fēng)雨，也看懂了“賭”里面的奧秘，許多賭徒一開始也不想落得如此下場(chǎng)，他們可能只是想找找樂趣，自以為自控力足夠強(qiáng)，不會(huì)淪陷，不管是贏是輸，都看得瀟灑一點(diǎn)！但其實(shí)那深入骨髓的刺激感讓你不可自拔，一次逃離開了，下一次再觸碰到，還是讓你情不自禁坐上牌桌。
