高頻交易具體是什么。炒股軟件只是一種工具，關(guān)鍵在于誰(shuí)用，炒股軟件就好比是一把劍，獨(dú)孤求敗用起來，無論哪一種劍，都可以戰(zhàn)勝敵人，炒股軟件，假如高手用起來，一目了然，基本上看到一只股的k線，各個(gè)指標(biāo)，就可以明白這只股到底漲到哪個(gè)位置，該漲多長(zhǎng)時(shí)間。
1、用軟件炒股靠譜么？
炒股軟件只是一種工具，關(guān)鍵在于誰(shuí)用，炒股軟件就好比是一把劍，獨(dú)孤求敗用起來，無論哪一種劍，都可以戰(zhàn)勝敵人。而用劍的初學(xué)者，拿著君子劍說不定還會(huì)割傷自己，炒股軟件，假如高手用起來，一目了然，基本上看到一只股的k線，各個(gè)指標(biāo)，就可以明白這只股到底漲到哪個(gè)位置，該漲多長(zhǎng)時(shí)間。而炒股初學(xué)者，即使拿到一只牛股，也許虧損的也是大概率的事情，不然市場(chǎng)中不會(huì)傳出來七虧一平二賺，
2、如何做期貨高頻交易？應(yīng)該選什么品種或行情？盤口該如何參考？
高頻交易也就是程序化交易，多年來由于其技術(shù)鮮為人知，對(duì)它的稱呼也甚多：從神秘角度而言，人稱黑箱交易；從不用人介入角度而言，又稱自動(dòng)交易；從由微機(jī)自動(dòng)完成角度而言，人稱機(jī)器交易；從它的軟件是體現(xiàn)交易策略的算法而言，人稱算法交易；從它整個(gè)交易完全依賴程序而言，人稱程序化交易。這種交易的核心是學(xué)術(shù)界研究的最新成果――金融高頻序列，
高頻交易具體是什么？在這里我給出幾個(gè)數(shù)字，盡量從通俗的角度來體會(huì)這種交易的含義：進(jìn)行高頻交易時(shí)，微型指令的頻率上兆，交易指令的速度是毫秒級(jí)?？蛻魪谋镜匕l(fā)出交易指令到高頻交易商，再轉(zhuǎn)發(fā)到交易所，時(shí)延不能超過30毫秒，為了保證這個(gè)速度，你的終端機(jī)一定要和交易所同位，如果涉及到不同場(chǎng)地交易所的同類產(chǎn)品間的對(duì)沖，因特網(wǎng)這種第三層接入是不適宜的，要采用數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)網(wǎng)物理層接入，從而保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)难訒r(shí)在符合要求的范圍之內(nèi)。
對(duì)同一交易所的產(chǎn)品對(duì)沖，最好與經(jīng)紀(jì)商協(xié)商好，直接采用裸鏈接，高頻交易的核心是從數(shù)理模式轉(zhuǎn)換過來的策略自適應(yīng)算法，各公司有所不同，隨著環(huán)境的變化，以及競(jìng)爭(zhēng)的加劇，版本可以升級(jí)。它使用市場(chǎng)的滴答數(shù)據(jù)輸入，調(diào)整由“動(dòng)態(tài)數(shù)學(xué)公式 先驗(yàn)概率判決 統(tǒng)計(jì)推理”組成的量化模式進(jìn)行，這種數(shù)理模式，從信號(hào)處理角度來說是數(shù)字濾波器，從軟件角度來說是自適應(yīng)算法，
使用滴答數(shù)據(jù)不僅優(yōu)化了交易者的時(shí)序，而且這種模式更加適應(yīng)市場(chǎng)的變化，比起傳統(tǒng)模式有更長(zhǎng)的生命周期。如果要推廣普及，我們可以說這種算法能窺視市場(chǎng)交易情況，符合條件時(shí)，給出開倉(cāng)、平倉(cāng)，整個(gè)時(shí)間大約是0.3―0.5秒，具體取決于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)的變化是否吻合給定顯著度和置信區(qū)間的判決，如此快的速度開倉(cāng)、平倉(cāng)，產(chǎn)生的交易量是驚人的，難怪僅占美國(guó)2％的高頻交易商，其交易量卻占總成交量的60％―70％。
高頻交易有一個(gè)特征，就是它并不適合總資金量太大，巧合的是LTCM死在50億美元左右，大獎(jiǎng)?wù)禄鸬囊?guī)模也止步于50億美元，從這個(gè)角度看，它很適合剛起步的金融團(tuán)隊(duì)，啟動(dòng)資金和人員都不需太多。下面我就講一個(gè)簡(jiǎn)單的高頻變易套利模型構(gòu)建1、原理：利用滬銅期貨當(dāng)月合約與下月合約價(jià)差在一個(gè)較小時(shí)間段（以1分鐘為周期）內(nèi)所表現(xiàn)出的明顯的均值回復(fù)特性，當(dāng)價(jià)差擴(kuò)大至均衡值的一定程度之上（上限）時(shí)進(jìn)行熊市套利（買入近期合約，賣出遠(yuǎn)期合約），當(dāng)價(jià)差縮小至均衡值的一定程度之（下限）時(shí)進(jìn)行牛市套利（賣出近期合約，買入遠(yuǎn)期合約），當(dāng)價(jià)差回復(fù)到均衡值時(shí)平倉(cāng)，
2、均衡值：以價(jià)差的N周期平均值作為均衡值，在本例中N取60。3、上下限：在均衡值上加減M個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差作為套利模型的上下限，在本例中M取2，即模型的上限為均衡值 2標(biāo)準(zhǔn)差，下限為均衡值-2標(biāo)準(zhǔn)差，在下圖中，當(dāng)價(jià)差向上穿越過上限時(shí)，將形成熊市套利機(jī)會(huì)，當(dāng)價(jià)差向下穿過下限時(shí)，將形成牛市套利機(jī)會(huì)。
