比如，股票策略，宏觀策略，套利策略。因?yàn)槲覀儾恢婪帕渴欠哦啻罅浚鰝}(cāng)是增了多少倉(cāng)，上行是怎么上行的，事件套利，固定收益套利，做多策略，多空策略，宏觀資產(chǎn)配置，擇時(shí)是擁有了某支股票，獲利還是虧損的關(guān)鍵點(diǎn)，把握好了時(shí)間點(diǎn)，你能賺得盆滿缽豐，在一些小級(jí)別里面，因?yàn)闀r(shí)間短，基本面基本沒(méi)有什么變化，所以很多短線投機(jī)者僅以技術(shù)面進(jìn)行分析也是可以的。
1、T 0情況下，散戶最優(yōu)策略是什么？
最優(yōu)策略是做價(jià)值投資。如果真的實(shí)行T 0，我覺得短期利空，長(zhǎng)遠(yuǎn)利好，因?yàn)锳股的主力和散戶都習(xí)慣了幾十年的T 1了。一開始肯定會(huì)不習(xí)慣，習(xí)慣一陣子就好了。主力肯定是很快習(xí)慣的，對(duì)散戶其實(shí)也會(huì)很快，因?yàn)椴欢睦^續(xù)不懂。有人說(shuō)，T 0，會(huì)從每天收割1次，變成收割幾十次，我覺得并不會(huì)。美股就是T 0的，平均每天也就一個(gè)賣出形態(tài) 一個(gè)買入形態(tài)而已，主力操盤手也是人，
如果交易時(shí)間沒(méi)有延長(zhǎng)，主力每天畫圖就固定需要那么多時(shí)間。除非像外匯一樣接近24小時(shí)連續(xù)交易，如果還是只有4小時(shí)，繼續(xù)看1分K。如果延長(zhǎng)到24小時(shí)，5分K會(huì)成為最小觀察周期，那我這里說(shuō)的是大型藍(lán)籌股票。如果是冷門、小市值的票，那就可能被游資每天來(lái)回巨震無(wú)數(shù)次，甚至有些極端情況，漲跌目標(biāo)全部開盤就完成，然后一整天都在橫盤。
大市值的票不會(huì)出現(xiàn)這種情況，主力還是照常畫圖，因?yàn)閬?lái)回巨震，受益的是券商。主力的賺錢方式是軋多和逼空，簡(jiǎn)單說(shuō)就是一直跌一直跌或者一直漲一直漲。所以未來(lái)日內(nèi)的波動(dòng)幅度會(huì)變大變快，對(duì)于看不懂形態(tài)、不熟練的人，會(huì)更難以冷靜作出決策，對(duì)于使用等滯后指標(biāo)的人，你買在最高、賣在最低的次數(shù)會(huì)增多。對(duì)于止盈止損不守紀(jì)律的這些人，以后的利潤(rùn)會(huì)更少，單筆虧損會(huì)更大，
但不是沒(méi)有好處，你比如現(xiàn)在，因?yàn)門 1的限制。你高開很可能就不敢追，可能開盤就是巔峰。低開高走，你也可能不敢追，可能只是回光返照。盤中突破，你可能也不敢追，因?yàn)榧偻黄普娴牟灰?。你比如上周五，很多票是如下走?shì)先一直漲一直漲一直漲，然后一直跌一直跌一直跌，主力就是借著T 1優(yōu)勢(shì)，真拉假拉都在早上發(fā)生。
技術(shù)形態(tài)也幾乎一模一樣，雖然你很清楚什么情況要馬上止損，但T 1不讓你止損。所以如果改成T 0，對(duì)于熟練的技術(shù)分析者，被套情況會(huì)更少，虧損幅度能進(jìn)一步限制在可控范圍，能大膽參與的機(jī)會(huì)也更多。有人認(rèn)為T 0以后，假信號(hào)會(huì)更多，這個(gè)不用擔(dān)心，你比如富時(shí)A50，那走勢(shì)里長(zhǎng)長(zhǎng)上下影線的比例遠(yuǎn)比A50多。記住信號(hào)的確認(rèn)以當(dāng)前周期的收盤價(jià)為準(zhǔn)，就解決了，
2、什么是期貨量化交易？有哪些策略？
期貨量化交易，就是以數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略。量化交易的特點(diǎn)是，每一筆交易都可以清晰的被描述出來(lái)，比如，突破20日高點(diǎn)為入場(chǎng)。這就屬于一種量化的入場(chǎng)，而放量增倉(cāng)上行入場(chǎng)，這句話就無(wú)法量化。因?yàn)槲覀儾恢婪帕渴欠哦啻罅?，增倉(cāng)是增了多少倉(cāng)，上行是怎么上行的，
量化，是一種交易方式被確定了的交易方式，它以不變應(yīng)萬(wàn)變。如果我們不看期貨領(lǐng)域的話，量化交易的類型很多。比如，股票策略，宏觀策略，套利策略，細(xì)分的還分為：事件套利，固定收益套利，做多策略，多空策略，宏觀資產(chǎn)配置。但是，如果單看期貨領(lǐng)域的量化交易，我認(rèn)為，真正的有效的具有正向收益預(yù)期的策略只有一種，那就是趨勢(shì)跟蹤策略。
不管一個(gè)期貨交易者如何包裝自己的策略，想要擁有正向收益預(yù)期，就要截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑，因?yàn)槠谪浀淖邉?shì)充滿了不確定性，控制了風(fēng)險(xiǎn)才能活下來(lái)，因?yàn)槠谪浀淖邉?shì)唯一的確定性就是趨勢(shì)的存在，所以，讓利潤(rùn)奔跑才能夠抓住趨勢(shì)。截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑，就是趨勢(shì)跟蹤的核心。以此邏輯為核心的量化交易，就是趨勢(shì)跟蹤式量化交易，
當(dāng)然，邏輯為核心，基本相同，但是其外在的表現(xiàn)形式是多種多樣的。有做突破的，有依靠均線的，有利用算法的，有加倉(cāng)的，也有不加倉(cāng)的，有大周期的，也有小周期的…只要一個(gè)期貨交易者懂了期貨交易的真正本質(zhì)，編寫策略將如探囊取物，分分鐘制定出一套具有正向收益預(yù)期的策略，但是如果他對(duì)期貨交易的本質(zhì)缺乏理解，那么任何一套策略他都難以長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行。
