即期SpotRate又稱零息利率，是零息票債券到期收益率的縮寫,forward利率和即期利率:公式:2=y1是即期利率，f2,遠期利率指的是從未來某一點開始借款所必須的利率即即期-1/在未來某一點,所謂即期利率就是現(xiàn)在的行情利率，或者是現(xiàn)在的行情利率需要借錢,遠期收益率，這個是用即期收益率計算的。
forward 利率和即期 利率:公式:2 = y1是即期 利率，f2。等式左邊是持有一段時間的收益率/123，456，789-0//123，456，789-1/指債券票面注明的/123，456，789-1和/或買入債券時獲得的貼現(xiàn)收益與債券面值的比值。它是無息證券在特定時間點的到期收益率。所謂即期 利率就是現(xiàn)在的行情利率，或者是現(xiàn)在的行情利率需要借錢。遠期利率指的是從未來某一點開始借款所必須的利率即即期-1/在未來某一點。
2、債券的 即期收益率,到期收益率,遠期收益率有什么區(qū)別即期 SpotRate又稱零息利率，是零息票債券到期收益率的縮寫。在債券定價公式中，即期 yield是貼現(xiàn)現(xiàn)金流法使用的貼現(xiàn)率，到期收益率又稱最終收益率，是購買國債投資的內(nèi)部收益率，即能使購買國債投資獲得的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值等于債券當(dāng)前市場價格的折現(xiàn)率。遠期收益率，這個是用即期收益率計算的，它的主要功能是預(yù)測利率的未來情況。
