巴塞爾協(xié)議限制證券公司,美國(guó)的證券公司需要遵從巴塞爾協(xié)議

巴塞爾 協(xié)議 3在巴塞爾 協(xié)議 2的基礎(chǔ)上有什么新的？新的巴塞爾協(xié)議證券華巴塞爾II明確規(guī)定了證券華的處理辦法。關(guān)于巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議is巴塞爾該委員會(huì)在全球范圍內(nèi)制定的主要銀行資本和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，巴塞爾 協(xié)議三個(gè)案例分析，新巴塞爾 協(xié)議關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)，2010年的巴塞爾協(xié)議III與1988年的巴塞爾協(xié)議I相比有什么調(diào)整...-1/I調(diào)整如下:1，“巴塞爾協(xié)議I”于1988年頒布，旨在加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)資本的監(jiān)管，提高銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

1。委員會(huì)認(rèn)為，有兩項(xiàng)公共政策可以改善資本充足率框架。首先，建立資本管理法規(guī)，不僅包括最低資本，還包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律。二是大幅提高最低資本要求的風(fēng)險(xiǎn)敏感度。2.完善的資本充足率框架旨在促進(jìn)和鼓勵(lì)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估水平。委員會(huì)認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的途徑是將資本監(jiān)管與現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐緊密結(jié)合，并通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)和資本的信息披露，確保風(fēng)險(xiǎn)在監(jiān)管實(shí)踐中的重要性。

1.最低資本要求:最低資本充足率為8%，而銀行的核心資本充足率應(yīng)為4%。目的是讓銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)更敏感，讓銀行更有效地運(yùn)營(yíng)。2.監(jiān)督審理程序:監(jiān)督人通過(guò)監(jiān)督?jīng)Q定銀行是否能夠合理運(yùn)作，并提出改進(jìn)方案。3.市場(chǎng)約束功能，即市場(chǎng)自律:要求銀行提高信息透明度，讓外界對(duì)其財(cái)務(wù)和管理有更好的了解。對(duì)新支柱的監(jiān)督和檢查是基于一些重要的指導(dǎo)原則。

在你劃線的那一行，以8%的最低資本充足率為參照，意味著資本充足率定在8%。由于一級(jí)資本大于等于風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的6%，二級(jí)資本不能超過(guò)總資本的25%，即一級(jí)資本的75%，否則兩級(jí)資本之和將超過(guò)資產(chǎn)的8%。在巴塞爾 協(xié)議 3中，二級(jí)資本不能超過(guò)總資本的25%。這個(gè)25%的規(guī)則是由于資本結(jié)構(gòu)的合理化。一級(jí)資本，如股本和盈余公積，應(yīng)大于或等于風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的6%，二級(jí)資本，如次級(jí)債券，不應(yīng)超過(guò)總資本的25%。

基于“巴塞爾 協(xié)議II”的監(jiān)管要求，“巴塞爾 協(xié)議III”暴露了金融危機(jī)中銀行的主要問(wèn)題，如資本質(zhì)量低、數(shù)量不足等。對(duì)于資產(chǎn)重暴露導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱證券，從內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制、監(jiān)管資本和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量、市場(chǎng)交易機(jī)制等方面明確并強(qiáng)化了監(jiān)管要求。

2010巴塞爾-1/III與1988巴塞爾-1/I相比調(diào)整如下:1。巴塞爾協(xié)議ⅱ2004年修訂頒布，構(gòu)建了資本監(jiān)管的“三大支柱”:最低資本要求、監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督檢查和市場(chǎng)約束。2."巴塞爾協(xié)議III " 2008年的國(guó)際金融危機(jī)暴露出國(guó)際銀行的資本監(jiān)管體系仍存在明顯缺陷，因此在2010年9月12日，巴塞爾委員會(huì)宣布通過(guò)"巴塞爾"

支柱I:最低資本要求。這些包括:信貸風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)方法、基于內(nèi)部評(píng)級(jí)(IRB)的方法、公司、銀行和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)敞口、零售風(fēng)險(xiǎn)敞口、專業(yè)貸款、權(quán)益敞口、IRB方法的實(shí)施、。第二支柱和第三支柱:監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律。

據(jù)美聯(lián)社報(bào)道，巴塞爾銀監(jiān)會(huì)于2013年1月6日頒布了巴塞爾協(xié)議III中的流動(dòng)性覆蓋率規(guī)則。分析人士認(rèn)為，相關(guān)規(guī)則遠(yuǎn)沒(méi)有預(yù)期的嚴(yán)格，全面實(shí)施時(shí)間已延長(zhǎng)4年至2019年。發(fā)布“流動(dòng)性覆蓋率”是為了防止2008年全球金融危機(jī)重演。新規(guī)要求，未來(lái)的金融機(jī)構(gòu)必須持有足夠的現(xiàn)金和可以輕易變現(xiàn)的資產(chǎn)，才能度過(guò)30天的短期危機(jī)。2013年1月6日公布的新規(guī)要求銀行將更廣泛的流動(dòng)資產(chǎn)納入緩沖范疇，包括部分股票和優(yōu)質(zhì)抵押貸款證券。

巴塞爾協(xié)議3主要補(bǔ)充和調(diào)整了以下內(nèi)容:一是強(qiáng)化資本框架，明確資本定義。在巴塞爾 協(xié)議III中，委員會(huì)在第二版巴塞爾 協(xié)議框架三大支柱的基礎(chǔ)上完善了監(jiān)管資本框架，以增強(qiáng)銀行業(yè)的穩(wěn)定性，并詳細(xì)定義了資本構(gòu)成，將監(jiān)管資本從目前的兩個(gè)層面進(jìn)行了分類(lèi)。即核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本和二級(jí)資本，明確規(guī)定銀行必須滿足資本總額和核心資本兩個(gè)比例的要求，兩者都必須按照明確給出的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)量和補(bǔ)充。

new 協(xié)議考慮到銀行業(yè)的發(fā)展和改革，特別是混業(yè)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)等新業(yè)務(wù)證券，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的影響是吸收多方面意見(jiàn)后對(duì)1999年6月公布的原框架進(jìn)行修改的結(jié)果。這說(shuō)明新協(xié)議廣泛考慮了銀行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，具有一定的覆蓋面?？偟膩?lái)說(shuō)，新的協(xié)議體現(xiàn)了以下主要特點(diǎn):1 .突破傳統(tǒng)的銀行限制。新的協(xié)議本身考慮了控股公司下不同機(jī)構(gòu)的合并。產(chǎn)品方面，涵蓋了證券化工資產(chǎn)和銀行持股證券，同時(shí)-

巴塞爾協(xié)議是巴塞爾Committee制定的國(guó)際上主要的銀行資本和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。巴塞爾該委員會(huì)由13個(gè)國(guó)家的銀行監(jiān)管當(dāng)局組成，是國(guó)際清算銀行的四個(gè)常設(shè)委員會(huì)之一。巴塞爾 協(xié)議被稱為國(guó)際銀行業(yè)的“神圣公約”。20世紀(jì)末，世界上有130多個(gè)國(guó)家采用了這一“神圣公約”。巴塞爾 協(xié)議經(jīng)歷了一個(gè)不斷更新內(nèi)容、改進(jìn)方法的過(guò)程。其三大支柱是最低資本要求、監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律，其中最低資本要求是整個(gè)協(xié)議的基礎(chǔ)。

巴塞爾II明確規(guī)定了證券的處理方法。老協(xié)議右證券文化沒(méi)有明確界定。委員會(huì)認(rèn)為，從其自身特點(diǎn)來(lái)看，證券的作用是銀行將與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的所有權(quán)和/或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，證券有助于分散風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。委員會(huì)認(rèn)為，新的協(xié)議必須對(duì)證券提出完善的處理方法。否則，新的協(xié)議將使資本套利成為機(jī)會(huì)，因?yàn)樽C券的某些形式可以使銀行在滿足舊的協(xié)議的要求的同時(shí)避免持有適合其風(fēng)險(xiǎn)的資本。

與《標(biāo)準(zhǔn)法》處理信用風(fēng)險(xiǎn)的其他方面一樣，銀行必須根據(jù)一系列要求，采用監(jiān)管部門(mén)為證券化學(xué)風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。需要指出的是，與公司貸款相比，低質(zhì)量、未評(píng)級(jí)證券資產(chǎn)的處置方式是不同的，在證券中，這類(lèi)頭寸通常會(huì)在一定程度上彌補(bǔ)相應(yīng)資產(chǎn)池中的所有損失。因此，委員會(huì)認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)的高度集中需要更高的資本要求，對(duì)于采用標(biāo)準(zhǔn)法的銀行，未評(píng)級(jí)部分的證券頭寸必須從資本中扣除。