一個期貨品種的不同期貨合約，為什么價格不一樣呢。面對不同品種不同的波動率，比如玉米和螺紋鋼，我們都知道，一個期貨品種是分為很多期貨合約的，很明顯，每一個期貨合約的背后，都是不相同的期貨品種，不同的品種由于參與主體的不同肯定是有所差別的，同樣，不同的周期具有不同的節(jié)奏都是一個道理。
1、期貨，不同品種有不同的“脾性”，不同周期又有不同節(jié)奏，如何理解“脾性”與節(jié)奏？
謝福祥兄弟的邀請。在我看來，期貨市場中大多數(shù)品種在走勢上其實都沒有區(qū)別，一視同仁即可，K線無非是漲漲跌跌，持倉無非是盈盈虧虧。實際上，我認為過細的區(qū)分品種的特性是不可取的，因為這樣會讓你的交易系統(tǒng)過于復雜，而你越復雜，一旦你交易的品種發(fā)生了某些細微的變化就會影響到你的策略。相反，一套略帶粗曠的簡單的交易策略，更反脆弱，
因為它站在更大的格局上。當然，不同的品種由于參與主體的不同肯定是有所差別的，比如手續(xù)費低的品種日內(nèi)交易者就多，潛在波動可能性就大，而玉米等農(nóng)產(chǎn)品品種波動率長期低于工業(yè)品等等。然而，這些都屬于小細節(jié)，期貨交易的本質(zhì)是處理風險和收益，我們基于處理風險和收益的交易系統(tǒng)需要包容著這些小細節(jié)。同樣，不同的周期具有不同的節(jié)奏都是一個道理，
我們應該著眼的不是如何具體問題具體分析，而是應該關注我們的策略能夠足夠簡單到包容這些小細節(jié)的處理方式。舉一個具體的例子，面對不同品種不同的波動率，比如玉米和螺紋鋼。海龜交易法則是如何處理的？一個ATR指標全部搞定，你波動大的我止損大，你波動小的我止損小。你波動大的我倉位低，你波動小的我倉位大，這才是高端的處理方式，以系統(tǒng)的規(guī)則去處理。
2、現(xiàn)在做期貨專做一個品種好還是多品種一起做好？
這個問題很簡單，看的就是風險敞口的分配問題，比如，你100萬的資金，交易一次使用資金為20萬。那么，你拿這20萬，去交易一個品種的話，比如螺紋鋼，如果這個品種出行情了，你可能會賺不少錢，但是如果這個品種沒有行情，你不停的止損，那么你都虧損額也不會太低。但是如果你把這個20萬的資金，分散交易10個品種呢？你這就屬于把風險分成了10份，這樣的話，如果這10個品種都沒有行情，那么風險跟上面的例子一樣，
但是，這10個品種都沒有行情的概率，是要小于一個品種沒有行情的。只要其中有1-2個品種出現(xiàn)了走勢，你的資金曲線可能就不會下跌，3-4個品種出現(xiàn)了行情，你可以還會實現(xiàn)盈利。這就是多品種的優(yōu)勢，分散風險，累加收益，當然，這一切的基礎，就是你有一套正向預期的交易系統(tǒng)。你必須在每一個品種上都有長期盈利的優(yōu)勢，否則這個話題就不存在，
舉個例子，最近的期貨市場。股指期貨在1月份走出了一波上漲趨勢，漲幅不小。如果你是期貨交易的，你的全部資金都在股指身上，那么你的盈利將會很大，但是如果你是做期貨交易的，你的全部資金都在根本就沒有行情的螺紋鋼身上，那么你的虧損幅度就會很大。如果你的資金即有螺紋鋼，又有股指期貨，那么估計你的資金曲線不會下行，可能是小幅度盈利的，
但是，這個角度看的歷史?，F(xiàn)在股指開始橫盤了，那么我們能夠知道下一個出行情的品種是誰么？是股指，螺紋鋼，PTA，還是原油？我們不知道，那么到底是要單品種還是多品種？單品種的優(yōu)勢是，做對了爆發(fā)力強，做不對磨損幅度會很大，多品種的優(yōu)勢是，爆發(fā)力不如前者，但是因為把風險分散了，所以，風險控制方面比前者更好。因為未來不確定，你的風險偏好，你的選擇也不確定，所以，這兩者誰更好沒有明確的標準，
3、同一品種每個合約期貨的同一時間價格是否不一樣？為什么？
謝邀。我們都知道，一個期貨品種是分為很多期貨合約的，之所以分為很多合約，是因為期貨本身的設立目的，是為了現(xiàn)貨企業(yè)的套期保值，而且期貨可以交割，涉及到具體現(xiàn)貨，于是設立了多個合約方便現(xiàn)貨企業(yè)去套保和交割，比如，期貨螺紋鋼。它就存在12個期貨合約，可以很明顯的看到，螺紋鋼1810，就是2018年10月份交割的螺紋，跟螺紋鋼1901的價格，是完全不一樣的。
