兩家公司的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)情況如下

年復(fù)利收益率計(jì)算公式“資產(chǎn)組合預(yù)期 /計(jì)算方法”預(yù)期 收益率/。例:預(yù)期 收益率和風(fēng)險(xiǎn)以上兩項(xiàng)資產(chǎn)可以根據(jù)上面提到的均值和方差公式計(jì)算如下:1 .預(yù)期 收益率又稱(chēng)為期望收益率，是指收益率一項(xiàng)資產(chǎn)在不確定的條件下可以在未來(lái)變現(xiàn)。

portfolio風(fēng)險(xiǎn)和收益當(dāng)利潤(rùn)達(dá)到10%時(shí)，他們就會(huì)蠢蠢欲動(dòng)；當(dāng)利潤(rùn)達(dá)到50%時(shí)，他們就會(huì)鋌而走險(xiǎn)；當(dāng)利潤(rùn)達(dá)到100%的時(shí)候，他們就敢踐踏世間的一切法律；當(dāng)利潤(rùn)達(dá)到300%的時(shí)候，他們就敢冒險(xiǎn)掛了。兩種或兩種以上資產(chǎn)的集合稱(chēng)為資產(chǎn)組合。投資組合中的所有資產(chǎn)都是證券，這個(gè)投資組合叫做投資組合。一、投資組合/預(yù)期收益率E(Rp-1/E(Rp)【例】某投資公司有A、B、C三只股票，權(quán)重分別為30%、40%、30%，三只股票的-3。

【答案】預(yù)期收益率E(RP)30%×15% 40%×12% 30%×10% 12.3%的投資組合【結(jié)論】資產(chǎn)組合-3二、資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)及其度量(一)基本公式收益率兩者的方差相關(guān)系數(shù)越大，組合方差越大，風(fēng)險(xiǎn)，反之亦然。

財(cái)務(wù)問(wèn)題，求算余慶首義的正義和解釋最好。預(yù)期 收益率又稱(chēng)期望收益率，是指在沒(méi)有意外事件的情況下CAPM根據(jù)已知信息預(yù)測(cè)什么收益率在衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和盈利模型中，使用最多的。假設(shè)雖然多元化有利于降低公司的獨(dú)特性風(fēng)險(xiǎn)，但大部分投資者仍然將資產(chǎn)集中在有限的幾種資產(chǎn)上。

我們主要基于資本資產(chǎn)定價(jià)模型和套利定價(jià)模型來(lái)計(jì)算。第一個(gè)概念是beta。說(shuō)明了一項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)度:資產(chǎn)I的beta值，資產(chǎn)I和市場(chǎng)組合的協(xié)方差/市場(chǎng)組合的協(xié)方差和它本身就是市場(chǎng)組合的方差，所以市場(chǎng)組合的beta值總是等于1，風(fēng)險(xiǎn)大于平均資產(chǎn)投資beta值大于1，否則小于1，無(wú)。

根據(jù)capm資本資產(chǎn)定價(jià)模型，2.5% 0.6 * (20% 2.5%)是13%，所以預(yù)期 收益率是13%。無(wú)風(fēng)險(xiǎn) 收益率為2.5%，market portfolio的風(fēng)險(xiǎn) 收益率為20%，股票的貝塔系數(shù)為0.6。預(yù)期回報(bào)是。根據(jù)CAMP的資本資產(chǎn)定價(jià)模型:2.5% 0.6*(20%2.5%)13%，so 預(yù)期 收益率就是13%。預(yù)期 收益率又稱(chēng)為期望收益率，是指收益率一項(xiàng)資產(chǎn)在不確定的條件下可以在未來(lái)變現(xiàn)。

在衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和收入的模型中，使用時(shí)間最長(zhǎng)的CAPM是目前為止大多數(shù)公司采用的模型。其假設(shè)是，雖然多元化有利于降低公司的獨(dú)特性風(fēng)險(xiǎn)，但大多數(shù)投資者仍將資產(chǎn)集中在有限的幾項(xiàng)資產(chǎn)上。擴(kuò)展數(shù)據(jù):預(yù)期 收益率計(jì)算模型:1。主要以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)，結(jié)合套利定價(jià)模型。第一個(gè)概念是beta。表示一項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)度，資產(chǎn)I的β值，資產(chǎn)I和市場(chǎng)組合的協(xié)方差/市場(chǎng)組合的方差。

預(yù)期收益率預(yù)期/也稱(chēng)為期望收益率，是指在不確定的條件下，預(yù)測(cè)一項(xiàng)資產(chǎn)在未來(lái)可以實(shí)現(xiàn)。對(duì)于無(wú)-2收益率，一般以長(zhǎng)期國(guó)債年利率為準(zhǔn)。在衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和收益的模型中，capm(資本資產(chǎn)定價(jià)模型)被使用的時(shí)間最長(zhǎng)，并且假設(shè)大多數(shù)投資者仍然將資產(chǎn)集中在有限的幾個(gè)資產(chǎn)上，盡管多元化有利于減少公司的獨(dú)特性。

計(jì)算模型主要以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)，結(jié)合套利定價(jià)模型。第一個(gè)概念是beta。說(shuō)明了一項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)度:資產(chǎn)I的beta值，資產(chǎn)I和市場(chǎng)組合的協(xié)方差/市場(chǎng)組合的協(xié)方差和它本身就是市場(chǎng)組合的方差，所以市場(chǎng)組合的beta值總是等于1，風(fēng)險(xiǎn)大于平均資產(chǎn)投資beta值大于1，否則小于1，無(wú)。

兩者呈正相關(guān)。根據(jù)Shicai.com提供的信息，也就是說(shuō)，如果投資者期望獲得更高的收益率，就需要承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)；如果你想降低風(fēng)險(xiǎn)，你必須接受一個(gè)更低的收益率。這是因?yàn)楦唢L(fēng)險(xiǎn)投資通常是由于投資對(duì)象本身的高風(fēng)險(xiǎn)或市場(chǎng)波動(dòng)的影響，而低風(fēng)險(xiǎn)投資往往意味著穩(wěn)定的現(xiàn)金流和較低的市場(chǎng)波動(dòng)。如果一個(gè)投資者想在股市中獲得更高的收益率，他可能會(huì)選擇投資一些成長(zhǎng)性好的公司，這些公司短期內(nèi)可能波動(dòng)較大，但長(zhǎng)期來(lái)看成長(zhǎng)潛力很大。

asset-3收益率和portfolio收益率是投資領(lǐng)域非常重要的兩個(gè)概念。預(yù)期 收益率指投資者在投資一項(xiàng)資產(chǎn)時(shí)所獲得的收益率，預(yù)期。Portfolio 收益率指投資者持有多種資產(chǎn)組合時(shí)獲得的整體收益率。在投資中，投資者通常會(huì)選擇多種不同類(lèi)型的資產(chǎn)進(jìn)行組合投資，以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)和提高收益的目的。在這個(gè)情況下，投資組合收益率成為了一個(gè)非常重要的指標(biāo)。

通常情況，投資者會(huì)選擇那些預(yù)期 收益率高和風(fēng)險(xiǎn)小的資產(chǎn)來(lái)構(gòu)建自己的投資組合。但是，-3收益率并不是唯一的決定因素。投資者在選擇投資組合時(shí)，還需要考慮資產(chǎn)與整體的相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)水平等因素。為了優(yōu)化資產(chǎn)組合，投資者可以運(yùn)用現(xiàn)代投資組合理論等方法進(jìn)行權(quán)衡和優(yōu)化。這些方法可以幫助投資者在滿(mǎn)足一定收益要求的前提下，盡可能降低整體風(fēng)險(xiǎn)水平。

預(yù)期收益率，即假設(shè)不發(fā)生重大事件(如戰(zhàn)爭(zhēng)、災(zāi)難、行業(yè)轉(zhuǎn)型等。)，根據(jù)股票歷年每股收益計(jì)算未來(lái)每股收益，再乘以行業(yè)平均市盈率。得到預(yù)期 -1的方差/(敲落法差不多，不過(guò)簡(jiǎn)單就是這個(gè)意思)。很少針對(duì)個(gè)股說(shuō)，而是針對(duì)你的投資組合的方差，也就是收益率的期望值的偏離。你需要知道你的幾只股票的相關(guān)系數(shù)。

具體情況不太清楚，所以幫你搜了一下，轉(zhuǎn)發(fā)給你，希望能幫到你！例:預(yù)期 收益率和風(fēng)險(xiǎn)以上兩項(xiàng)資產(chǎn)可以根據(jù)上面提到的均值和方差公式計(jì)算如下:1 .股票型基金預(yù)期收益率1/3 *(7%) 1/3 * 12% 1/3 * 28% 11%方差1/3股票預(yù)期。股票的預(yù)期 收益率是股票投資的重要指標(biāo)。只有當(dāng)股票的預(yù)期 收益率高于投資者要求的最低收益率(即必要收益率)時(shí)，投資者才愿意投資。預(yù)期 收益率又稱(chēng)為期望收益率，是指收益率一項(xiàng)資產(chǎn)在不確定的條件下可以在未來(lái)變現(xiàn)。對(duì)于無(wú)-2收益率，一般以政府短期債券年利率為準(zhǔn)。在衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和收益的模型中，CAPM(資本資產(chǎn)定價(jià)模型)被使用的時(shí)間最長(zhǎng)，并且假設(shè)大多數(shù)投資者仍然將資產(chǎn)集中在有限的幾個(gè)資產(chǎn)上，盡管多元化有利于減少公司的獨(dú)特性。

風(fēng)險(xiǎn)和收益率評(píng)估投資組合時(shí)需要考慮以下幾個(gè)方面:1。風(fēng)險(xiǎn)和收益率:多元化投資組合中的資產(chǎn)是不同的。2.投資組合中不同資產(chǎn)之間的相關(guān)性:不同資產(chǎn)之間的相關(guān)性可以是正相關(guān)、負(fù)相關(guān)或不相關(guān)。正相關(guān)是指它們的價(jià)格會(huì)同時(shí)上漲或下跌，負(fù)相關(guān)是指它們的價(jià)格變化方向相反，不相關(guān)的是相互獨(dú)立的。

3.投資組合波動(dòng)率:投資組合波動(dòng)率是指其價(jià)格或價(jià)值的波動(dòng)范圍，也是its 風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。波動(dòng)率越高，則風(fēng)險(xiǎn)越大，4.歷史業(yè)績(jī)和預(yù)期組合回報(bào):了解歷史業(yè)績(jī)和預(yù)期組合回報(bào)有助于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和收益率?；谏鲜隹紤]，可以使用以下方法來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和收益率: 1，算術(shù)平均法:計(jì)算組合中所有資產(chǎn)的平均值收益率和標(biāo)準(zhǔn)差，以評(píng)估整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)。