久期錯(cuò)配是什么意思，期限錯(cuò)配的定義是什么期限錯(cuò)配有什么影響怎樣預(yù)防它

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-06-10 09:09:33 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，期限錯(cuò)配的定義是什么期限錯(cuò)配有什么影響怎樣預(yù)防它

是北科的吧，我也是哎

期限錯(cuò)配的定義是什么期限錯(cuò)配有什么影響怎樣預(yù)防它

2，什么是期限錯(cuò)配

深了，我覺(jué)得這個(gè)問(wèn)題一個(gè)是明知不可為而為，一個(gè)是明知可為而沒(méi)成。龐氏設(shè)計(jì)的時(shí)候現(xiàn)金流只能進(jìn)不能出，而期限搭配是現(xiàn)金流從入到出的完整周期。

如果風(fēng)險(xiǎn)緩釋的期限比當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)暴露的期限短，則產(chǎn)生期限錯(cuò)配。如有期限錯(cuò)配且風(fēng)險(xiǎn)緩釋的剩余期限不到一年，則不承認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋在資本要求上的作用。

什么是期限錯(cuò)配

3，P2P期限錯(cuò)配是什么意思

就是設(shè)置錯(cuò)了

期限錯(cuò)配分為兩種情況，短期標(biāo)配長(zhǎng)期標(biāo)和起始時(shí)間錯(cuò)配。　　對(duì)于平臺(tái)期限錯(cuò)配問(wèn)題，要考察標(biāo)的的期限和借款期限是否匹配，像有些融資租賃項(xiàng)目一般期限較長(zhǎng)，而借款期限較短，存在期限錯(cuò)配的問(wèn)題。此外，平臺(tái)借款人的集中度如果較高，平臺(tái)面臨的還賬風(fēng)險(xiǎn)較大，一旦出現(xiàn)幾筆大的違約，會(huì)增加平臺(tái)的跑路風(fēng)險(xiǎn)

P2P期限錯(cuò)配是什么意思

4，基金資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配是什么意思

河北穩(wěn)升為您服務(wù)。期限錯(cuò)配舉個(gè)例子，負(fù)債是短期的，而投入的資產(chǎn)是長(zhǎng)期的，容易發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)債是長(zhǎng)期的，資產(chǎn)是短期的，可能出現(xiàn)收益覆蓋不了成本，這種不常見(jiàn)。一般期限錯(cuò)配指前一種。

“基金負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)付資金利息等?！币陨鲜前俣壬纤阉鞯降?。。我理解就是：支付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付收益、應(yīng)付資金利息等。比如您買了一筆基金，基金運(yùn)作人員用您的錢進(jìn)行各項(xiàng)投資，獲得了收益，這比收益中需要支付給像您這樣投資人員的錢就是資金負(fù)債。

5，久期錯(cuò)配什么意思

如果給定了一組現(xiàn)金流量，某種證券的久期可以計(jì)算出來(lái)，從概念上看，久期可以看成是現(xiàn)金流量的時(shí)間加權(quán)現(xiàn)值。久期匹配（或稱免疫）法就是要在資產(chǎn)組合中將資產(chǎn)與負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)相匹配。該方法傳統(tǒng)的模型假定利率期限結(jié)構(gòu)平緩且平行變動(dòng)。當(dāng)然目前很多模型得到了擴(kuò)展，用以管理利率期限結(jié)構(gòu)曲線形狀變動(dòng)等引起的現(xiàn)金流量的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及信用風(fēng)險(xiǎn)。由于久期隨利率波動(dòng)而變化，即使最初資產(chǎn)與負(fù)債的久期是匹配的，隨著利率的變化它們的久期就可能不再匹配，為此提出了一個(gè)“有效久期”概念。有效久期依賴于資產(chǎn)價(jià)格相對(duì)于利率變化的變動(dòng)率，這個(gè)變動(dòng)率由其凸性衡量。也就是說(shuō)，金融機(jī)構(gòu)為確保資產(chǎn)負(fù)債的匹配，不僅要求資產(chǎn)負(fù)債的久期匹配，而且通過(guò)控制資產(chǎn)和負(fù)債的凸性，通過(guò)資產(chǎn)和負(fù)債的久期和凸性的匹配，來(lái)更精確地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。